2016年05月06日

W2C-Angely_Pro. XAUUSD

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional XAUUSD の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.XAU
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Trades =
1657
Profit factor = 1.35
Expected payoff = 19.17
勝率 = 36.69 %
最大負けトレード = $ 532.05

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1657 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.8042 ~ 1.243499.999 %
  • 0.8255 ~ 1.2114 (99.99 %)
  • 0.8504 ~ 1.1759 (99.9 %)
  • 0.8810 ~ 1.1351 (99.0 %)
  • 0.9081 ~ 1.1012 (95.0 %)

Profit factor = 1.35 > 1.2434 (99.999 %)

よって、
W2C-Angely_Professional XAUUSD は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上でプラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 19.17 のトレーディングロジックが
Trades = 1657 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -1.8318 ~ 40.1742 (99.999 %
  • 0.6843 ~ 37.6581 (99.99 %
  • 3.5458 ~ 34.7966 (99.9 %)
  • 6.9473 ~ 31.3950 (99.0 %)
  • 9.8739 ~ 28.4685 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.99 % 以上、99.999 % 未満で
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
36.69 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 26 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 532.05 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 532.05 x 11 = $ 5853.55 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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Angely (アンジェリー)
W2C - Zelinsky (ゼリンスキー)
W2C - Socute (ソーキュー)
W2C - Ginzooo (ギンゾー)

Forex (FX)
Expet Advisor (EA)
Meta Trader 4 (MT4)
自動売買
外国為替証拠金取引 



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W2C - Zelinsky Professional
W2C - Socute Professional
W2C - Ginzooo Professional
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2016年05月04日

Coffee Break ~ ショックな出来事 ~

こんにちは。

TTR です。

5月2日の記事が消えてしまいました・・・(T△T)

ミスって上書きしてしまった模様。

幻の記事のタイトルは、

『ナンピンマーチンゲールは無敵という名の脆弱』

二度と復活しません
・・・(T▽T)

超大作だったのに。。。

ショックすぎて、今日の記事はこれで終わりです・・・
(T△T)

さよなら、さよなら、さよなら・・・。


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ttr_thanks at 15:00|PermalinkComments(0) 901.Coffee Break 

2016年05月03日

Coffee Break ~ 壁~

こんにちは。

TTR です。

今日はGW真っ只中なので、ブログも休憩気味に行きます ( ´ ▽ ` )ノ


" "

そう、それは、TTR が日々ぶち当たっているものです(~~;)

高ければ高い壁の方が~♪
登ったとき気持ちいいもんだ~♪

とかなんとか歌っている歌手もいましたが、

気楽に言うよねー。。。( ̄▽ ̄)
どこぞの巨人ちゃうでー。。。( ̄▽ ̄)

と、いつも思っていました。d( ̄  ̄)


で、TTR がぶち当たり続けている壁の一つに、
言語なるものがあります。


たとえば、昔、マイアミでサングラスを買おうとしてお店に入ったときの、

お店のオバちゃん(いかにもという風貌)とのやりとり・・・(一応、英語)。


TTR; へーイ!俺に似合うサングラスくれやー ( ´ ▽ ` )ノ

オバちゃん; ・・・(無言)・・・

(でも、サングラスを 2 個出してくれる。)

TTR; ・・・。( ̄◇ ̄;)

(なんと、2個とも made in Japan )

TTR; ヘーイ!オバちゃん、俺は日本から来とるんやでー
( ´ ▽ ` )ノ

オバちゃん; ◎△%#$%&℃☆*¥*!!!凸(`△´#)(怒)

オバちゃん、
何言ってるのかわからんけど、
怒ってるのはわかるゼ・・・。
( ̄Д ̄;)

TTR; あいむそーりーひげそーりー。。。
( ̄◇ ̄;) ⇒ 退店。


ってな具合。。。


そして、今は、、、

コンピュータの言語という壁にぶち当たっています
(~~;)

自動売買ソフトを開発するためには、
我々の言葉をコンピュータが理解できる言葉に変換せねばなりません。

これが、TTR にとっては

" "

コンピュータの言語もいろいろあるし、
参考資料は全部英語だし・・・。
オペレーターも外国人・・・。

高ければ高い壁の方が~♪(T△T)♪


FX で勝つために必要な壁なのでしょうが・・・。


逆に壁を感じずにFXをやっている人が多く、

しかも、勝てると思っている人が多いことにも驚いている、

TTR の今日この頃ではあります。d
( ̄  ̄)



なぜ、" " を越えようとするのか?

そこに " " があるからさ~
( )ノ

TTR



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ttr_thanks at 21:00|PermalinkComments(0) 901.Coffee Break 

2016年04月30日

その最大ドローダウン、本当か?

おはようございます。

TTR です。

以前の記事で、バックテスト結果を描画する Strategy Tester Report の重要な項目を紹介しました。

http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/44751800.html


本日は、最大ドローダウンについて、コメントしたいと思います。

これは以前ご紹介しました、W2C-
Socute_Professional GBPJPY の
Strategy Tester Report です。

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02_GJ
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最大ドローダウンは $2,590 です。

さて、このストラテジーをこのロットで使うためには、
口座には何ドル用意すれば良いでしょうか?

$3,000 でしょうか?

いや、$3,000 ではギリギリすぎて不安・・・(~~;)

じゃあ、$5,000 にする??

最大ドローダウンはリスク管理の肝なので、
ヤマ勘でやるものではありません。

ヤマ勘ではなくロジカルに最大ドローダウンを評価するということは、
統計学的な解析を行うことになります。

今回は、勝率を考慮して、最大ドローダウンを評価してみたいと思います。

このストラテジーの勝率は 35.38% です。

100回トレードすれば、64~65 回程度の負け、
1000回トレードすれば、640~650 回程度の負け、

ということになります。

この負けは、分散するのでしょうか。
それとも、連続するのでしょうか。

連敗したときの、口座へのダメージは大きいので、
連敗する可能性がどの程度かを評価する必要があります。

結論的には、

5%の信頼水準で、7連敗します。
1%の信頼水準で、12連敗します。
0.1%の信頼水準で、16連敗します。
0.01%の信頼水準で、22連敗します。
0.001%の信頼水準で、27連敗します。

起こりにくい連敗を想定するのは、資金効率が悪いので、
とりあえず、12連敗を想定しましょう。

このストラテジーの最大負けトレードは、$698.53 なので、
この金額で12連敗すると、ドローダウンは $7,683.83 となります。

より精密に考えるなら、一回の負けトレード金額の信頼区間を算出し、
連敗の可能性と併せて、自身が耐えうる最悪のケースを考えれば良いでしょう。

複数ストラテジーでポートフォリオを組む場合は、
同様の計算をして、可能性の掛け算をすることになるので、
リスクは、かなり軽減されます。

リスクのとり方はトレーダーの好みですが、
その計算はヤマ勘でやるべきではありません。




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ttr_thanks at 07:00|PermalinkComments(0) 101.総説 | 102.統計解析

2016年04月29日

相場という科学の現場

おはようございます。

TTR です。

相場 = サイエンス

そう、それは、

相場(トレード)には科学的分析(具体的には統計学的解析)が必須

というお話です。

以前の記事で相場にはエッジが潜むという話をしました。

http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/21032879.html


利益が獲得できるエッジを " プラスエッジ " といい、
我々は、プラスエッジ を持つ EA を採用しなければ勝てません。

では、どうやって、プラスエッジを判定するのか。

その判定は、TTR が専門のサイエンスの領域に通じます。

例えば、医薬品を開発する場合、

薬物 A が有効かどうかを判定するために、
有効性ゼロの化合物 B と比較します。

有効性が

薬物 A > 化合物 B

となれば良いわけです。

まあ、医薬品の開発はこんなに単純ではないですが、
ざっくり言うと、こういうわけです。

この比較が、偶然ではないという判定をするために統計学的解析を行います。


実は、同じ事を自動売買においても、実行する必要があります。


ここに、ストラテジー X があります。

ストラテジー X にプラスエッジが存在するかどうかを判定するためには、
以下のいずれかを証明できれば良いでしょう。

Profit factor > 1
Expected payoff > 0

とはいえ、如何なる統計手法を用いても、100%を保証することはできません。
では、具体的な数字を見ていきましょう。


まず、
Profit factor についてです。
 

ここに、神が作り出した
ストラテジー G があります。

ストラテジー G ; Profit factor = 1

この数字は
ストラテジー G が持つ絶対的な数字で、
神が作ったので間違いはありません。
つまり、
ストラテジー G の持つ真の Profit factor と言えます。

とはいえ、この
ストラテジー G を使ってトレードしたからといって、
常に
Profit factor = 1(口座残高 = ± 0) を維持するわけではありません。
トレードを重ねることで増減を繰り返し、
最終的には
Profit factor = 1 に収束する方向に向かうわけです。

つまり、
Profit factor = 1 になる過程において、
とりうる
Profit factor の値は常に 1 ではなく、
上下しながら、1 に収束する方向に向かうわけです。
Profit factor = 1に収束するためには、 ∞ のトレード数が必要です)

では、1 に収束する過程で
ストラテジー G のとりうる
Profit factor の " 幅 " はどの程度でしょうか?

ストラテジー G の Profit factor の " 幅 " の上限よりも
大きい
Profit factor をストラテジー X が持つのであれば、
ストラテジー
X には、プラスエッジがあると言えます。

結論的には、
ストラテジー G のとりうる Profit factor の " 幅 " はトレード数によって異なります。

ストラテジー G の 100 トレードであれば、Profit factor は、

90%
の信頼水準で、0.7175 ~ 1.3937 の幅に収まります。
95%信頼水準で、0.6722 ~ 1.4876 のに収まります。
99%信頼水準で、0.5904 ~ 1.6939 収まります。


言い換えれば、
ストラテジー X の 100トレードにおける Profit factor が、

1.3938 以上であれば、90% の信頼水準で、プラスエッジを持つ。
1.4877 以上であれば、95% の信頼水準で、プラスエッジを持つ。
1.6940 以上であれば、99% の信頼水準で、プラスエッジを持つ。

と言い換えることができます。

なお、この " 幅 " を信頼区間といいます。


次に、Expected Payoff です。

ストラテジー X のバックテスト結果は、

Expected payoff = 18.27
Total trades = 610

でした。

610回のトレードを執行し、

過去の相場では、たまたまExpected payoff = 18.27
であった
ストラテジー X がとりうる Expected payoff は、

99.0% の
信頼水準で、2.2083 ~ 34.3411 信頼区間収ります。
99.9% の
信頼水準で、-2.2850 ~ 38.8344 の信頼区間に収まります。

つまり、この
ストラテジー X には、
99.0 % 以上、 99.9 % 未満の
信頼水準で、
プラスエッジがあると言えます。

開発者、販売者およびユーザーのすべてが、
統計学的解析を用いて、自身が
採用するストラテジーのプラスエッジを評価する必要があります。

明日は、最大ドローダウンについて考えてみたいと思います。


今後、これまで紹介してきた

W2C-
Socute に加え、

まだ、紹介していない

W2C -
Angely
W2C - Zelinsky
W2C - Ginzooo

も、統計学的に解析していきます。


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W2C - Ginzooo (ギンゾー)

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