Coffee Break ~ ショックな出来事 ~W2C-Angely_Pro. USDJPY

2016年05月06日

W2C-Angely_Pro. XAUUSD

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional XAUUSD の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.XAU
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Trades =
1657
Profit factor = 1.35
Expected payoff = 19.17
勝率 = 36.69 %
最大負けトレード = $ 532.05

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1657 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.8042 ~ 1.243499.999 %
  • 0.8255 ~ 1.2114 (99.99 %)
  • 0.8504 ~ 1.1759 (99.9 %)
  • 0.8810 ~ 1.1351 (99.0 %)
  • 0.9081 ~ 1.1012 (95.0 %)

Profit factor = 1.35 > 1.2434 (99.999 %)

よって、
W2C-Angely_Professional XAUUSD は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上でプラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 19.17 のトレーディングロジックが
Trades = 1657 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -1.8318 ~ 40.1742 (99.999 %
  • 0.6843 ~ 37.6581 (99.99 %
  • 3.5458 ~ 34.7966 (99.9 %)
  • 6.9473 ~ 31.3950 (99.0 %)
  • 9.8739 ~ 28.4685 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.99 % 以上、99.999 % 未満で
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
36.69 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 26 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 532.05 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 532.05 x 11 = $ 5853.55 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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