W2C-Angely_Pro. XAUUSDW2C-Angely_Pro. NZDJPY

2016年05月07日

W2C-Angely_Pro. USDJPY

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional USDJPY の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.UJ
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Trades =
507
Profit factor = 1.46
Expected payoff = 15.50
勝率 = 29.98 %
最大負けトレード = $ 259.14

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 507 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.6720 ~ 1.488199.999 %
  • 0.7053 ~ 1.417899.99 %
  • 0.7450 ~ 1.3423 (99.9 %)
  • 0.7947 ~ 1.2583 (99.0 %)
  • 0.8399 ~ 1.1907 (95.0 %)

1.4178 (99.99 %) < Profit factor = 1.46 < 1.4881 (99.999 %)

よって、
W2C-Angely_Professional USDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.99 % 以上、99.999 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 15.50 のトレーディングロジックが
Trades = 507 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -10.8037 ~ 41.7969 (99.999 %
  • -7.6181 ~ 38.6113 (99.99 %
  • -4.0112 ~ 35.0044 (99.9 %
  • 0.2576 ~ 30.7356 (99.0 %
  • 3.9172 ~ 27.0760 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional USDJPY は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
29.98 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 33 (0.001 %)
  • 26 (0.01 %)
  • 20 (0.1 %)
  • 131.0 %
  • 9 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 13 連敗する。

最大負けトレードは、$ 259.14 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 259.14 x 13 = $ 3368.82 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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