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2016年05月08日

W2C-Angely_Pro. NZDJPY

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional NZDJPY の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.NJ1
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Trades =
437
Profit factor = 1.45
Expected payoff = 24.46
勝率 = 34.78 %
最大負けトレード = $ 408.56

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 437 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.6511 ~ 1.5358 (99.999 %)
  • 0.6862 ~ 1.457399.99 %
  • 0.7280 ~ 1.373699.9 %
  • 0.7806 ~ 1.2811 (99.0 %)
  • 0.8286 ~ 1.2068 (95.0 %)

1.3736 (99.9 %) < Profit factor = 1.45 < 1.4573 (99.99 %)

よって、
W2C-Angely_Professional NZDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.9 % 以上、99.99 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 24.46 のトレーディングロジックが
Trades = 437 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -17.4623 ~ 66.3802 (99.999 %
  • -12.3716 ~ 61.2895 (99.99 %
  • -6.6137 ~ 55.5316 (99.9 %
  • 0.193948.724099.0 %
  • 6.1252 ~ 42.8927 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional NZDJPY は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
34.78 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 27 (0.001 %)
  • 22 (0.01 %)
  • 17 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 8 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 408.56 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 408.56 x 11 = $ 4494.16 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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