W2C-Angely_Pro. NZDJPYW2C-Angely_Pro. GBPJPY3

2016年05月09日

W2C-Angely_Pro. GBPUSD

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional GBPUSD の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.GU1
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Trades =
1444
Profit factor = 1.40
Expected payoff = 15.69
勝率 = 36.43 %
最大負けトレード = $ 428.30

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1444 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.7917 ~ 1.263199.999 %
  • 0.8142 ~ 1.2281 (99.99 %)
  • 0.8406 ~ 1.1896 (99.9 %)
  • 0.8730 ~ 1.1454 (99.0 %)
  • 0.9019 ~ 1.1088 (95.0 %)

1.2631 (99.999 %) < Profit factor = 1.40

よって、
W2C-Angely_Professional GBPUSD は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 21.65 のトレーディングロジックが
Trades = 1444 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • 4.9441 ~ 38.3576 (99.999 %
  • 6.9469 ~ 36.3548 (99.99 %)
  • 9.2241 ~ 34.0776 (99.9 %)
  • 11.9302 ~ 31.3715 (99.0 %)
  • 14.2579 ~ 29.0437 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional GBPUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
36.43 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 26 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 428.30 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 428.30 x 11 = $ 4711.30 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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