W2C-Angely_Pro. GBPUSDW2C-Angely_Pro. GBPJPY1

2016年05月10日

W2C-Angely_Pro. GBPJPY3

こんばんは。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional GBPJPY3 の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.GJ3
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Trades =
1140
Profit factor = 1.61
Expected payoff = 29.71
勝率 = 26.93 %
最大負けトレード = $ 462.17

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1140 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.7686 ~ 1.301099.999 %
  • 0.7934 ~ 1.2605 (99.99 %)
  • 0.8224 ~ 1.2160 (99.9 %)
  • 0.8582 ~ 1.1652 (99.0 %)
  • 0.8903 ~ 1.1233 (95.0 %)

1.3010 (99.999 %) < Profit factor = 1.61

よって、
W2C-Angely_Professional GBPJPY3 は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 29.71 のトレーディングロジックが
Trades = 1140 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • 0.7956 ~ 58.4475 (99.999 %
  • 4.4257 ~ 54.9975 (99.99 %)
  • 8.3459 ~ 51.0772 (99.9 %)
  • 13.0019 ~ 46.4212 (99.0 %)
  • 17.0049 ~ 42.4182 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional GBPJPY3 は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
26.93 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 37 (0.001 %)
  • 30 (0.01 %)
  • 23 (0.1 %)
  • 151.0 %
  • 10 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 15 連敗する。

最大負けトレードは、$ 462.17 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 428.30 x 15 = $ 6932.55 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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