W2C-Angely_Pro. GBPJPY3W2C-Angely_Pro. EURUSD2

2016年05月11日

W2C-Angely_Pro. GBPJPY1

こんばんは。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional GBPJPY1 の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.GJ1
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Trades = 3
11
Profit factor = 2.15
Expected payoff = 60.92
勝率 = 38.26 %
最大負けトレード = $ 482.99

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 311 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.5994 ~ 1.668499.999 %
  • 0.6385 ~ 1.5561 (99.99 %)
  • 0.6855 ~ 1.4588 (99.9 %)
  • 0.7451 ~ 1.3421 (99.0 %)
  • 0.8000 ~ 1.2501 (95.0 %)

1.6684 (99.999 %) < Profit factor = 2.15

よって、
W2C-Angely_Professional GBPJPY1 は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 60.92 のトレーディングロジックが
Trades = 311 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -2.2148 ~ 124.0493 (99.999 %
  • 5.5092 ~ 116.3235 (99.99 %
  • 14.2190 ~ 107.6155 (99.9 %)
  • 24.4859 ~ 97.3486 (99.0 %)
  • 33.2591 ~ 88.5754 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional GBPJPY1 は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.99 % 以上、99.999 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
38.26 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 24 (0.001 %)
  • 20 (0.01 %)
  • 15 (0.1 %)
  • 101.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 482.99 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 482.99 x 10 = $ 4829.90 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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