W2C-Angely_Pro. GBPJPY1W2C-Angely_Pro. EURJPY2

2016年05月13日

W2C-Angely_Pro. EURUSD2

こんばんは。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional EURUSD2 の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.EU2
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Trades = 44
1
Profit factor = 1.73
Expected payoff = 22.56
勝率 = 26.08 %
最大負けトレード = $ 148.53

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 441 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.6524 ~ 1.532799.999 %
  • 0.6874 ~ 1.4548 (99.99 %)
  • 0.7291 ~ 1.3716 (99.9 %)
  • 0.7815 ~ 1.2796 (99.0 %)
  • 0.8293 ~ 1.2059 (95.0 %)

1.5327 (99.999 %) < Profit factor = 1.73

よって、
W2C-Angely_Professional EURUSD2 は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 22.56 のトレーディングロジックが
Trades = 441 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -9.9824 ~ 55.1073 (99.999 %)
  • -6.0310 ~ 37.6581 (99.99 %)
  • -1.5614 ~ 46.6863 (99.9 %
  • 3.7234 ~ 41.4015 (99.0 %
  • 8.2505 ~ 36.8744 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional EURUSD2 は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
26.08 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 39 (0.001 %)
  • 31 (0.01 %)
  • 23 (0.1 %)
  • 161.0 %
  • 10 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 16 連敗する。

最大負けトレードは、$ 148.53 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 148.53 x 16 = $ 2376.48 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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