W2C-Angely_Pro. EURJPY2W2C-Angely_Pro. CADJPY

2016年05月15日

W2C-Angely_Pro. EURAUD

こんばんは。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional EURAUD の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.EA
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Trades = 1707

Profit factor = 1.20
Expected payoff = 6.86
勝率 = 25.42 %
最大負けトレード = $ 437.84

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1707 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.8068 ~ 1.2394 (99.999 %)
  • 0.8279 ~ 1.207999.99 %
  • 0.8525 ~ 1.173199.9 %
  • 0.8826 ~ 1.1330 (99.0 %)
  • 0.9094 ~ 1.0996 (95.0 %)

1.1731 (99.9 %) < Profit factor = 1.20 < 1.2079 (99.99 %)

よって、
W2C-Angely_Professional EURAUD は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.9 % 以上、99.99 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 6.86 のトレーディングロジックが
Trades = 1707 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -7.3528 ~ 21.0635 (99.999 %)
  • -5.6509 ~ 19.3616 (99.99 %)
  • -3.7153 ~ 17.4261 (99.9 %)
  • -1.4143 ~ 15.1250 (99.0 %
  • 0.5655 ~ 13.1452 (95.0 %

よって、W2C-Angely_Professional EURAUD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 95.0 % 以上、99.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
25.42 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 40 (0.001 %)
  • 32 (0.01 %)
  • 24 (0.1 %)
  • 161.0 %
  • 11 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 16 連敗する。

最大負けトレードは、$ 437.84 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 437.84 x 16 = $ 7005.44 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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