W2C-Angely_Pro. EURAUD市販EAの実際

2016年05月19日

W2C-Angely_Pro. CADJPY

こんにちは。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional CADJPY の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.CJ
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Trades = 402
Profit factor = 1.30
Expected payoff = 18.56
勝率 = 33.33 %
最大負けトレード = $ 229.40

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 402 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.6389 ~ 1.5651 (99.999 %)
  • 0.6750 ~ 1.4815 (99.99 %)
  • 0.7180 ~ 1.392799.9 %
  • 0.7723 ~ 1.294899.0 %
  • 0.8219 ~ 1.2167 (95.0 %)

1.2948 (99.0 %) < Profit factor = 1.30 < 1.3927 (99.9 %)

よって、
W2C-Angely_Professional CADJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 18.56 のトレーディングロジックが
Trades = 402 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -23.2354 ~ 60.3585 (99.999 %)
  • -18.1515 ~ 55.2747 (99.99 %)
  • -12.4053 ~ 49.5284 (99.9 %)
  • -5.6157 ~ 42.7389 (99.0 %
  • 0.1970 ~ 32.9261 (95.0 %

よって、W2C-Angely_Professional CADJPY は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 95.0 % 以上、99.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
33.33 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 29 (0.001 %)
  • 23 (0.01 %)
  • 18 (0.1 %)
  • 121.0 %
  • 8 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 12 連敗する。

最大負けトレードは、$ 229.40 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 229.40 x 11 = $ 2752.80 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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