市販EAの実際W2C-Zelinsky_Pro. XAUUSD

2016年05月25日

W2C-Angely_Pro. AUDJPY

こんにちは。

TTR です。

W2C-
Angely_Professional AUDJPY の Strategy Tester Report 。


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Ang.Pro.AJ
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Trades = 960
Profit factor = 1.33296
Expected payoff = 13.38
勝率 = 32.40 %
最大負けトレード = $ 505.36

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 960 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.7504 ~ 1.332599.999 %
  • 0.7769 ~ 1.2872 (99.99 %)
  • 0.8080 ~ 1.2376 (99.9 %)
  • 0.8465 ~ 1.1813 (99.0 %)
  • 0.8810 ~ 1.1351 (95.0 %)

1.3325 (99.999 %) < Profit factor = 1.33296

よって、
W2C-Angely_Professional AUDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 13.38 のトレーディングロジックが
Trades = 960 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -8.1610 ~ 34.9205 (99.999 %)
  • -5.5713 ~ 32.3309 (99.99 %)
  • -2.6304 ~ 29.3899 (99.9 %
  • 0.8607 ~ 25.8988 (99.0 %
  • 3.8609 ~ 22.8987 (95.0 %)

よって、W2C-Angely_Professional AUDJPY は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
32.40 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 30 (0.001 %)
  • 24 (0.01 %)
  • 18 (0.1 %)
  • 121.0 %
  • 8 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 12 連敗する。

最大負けトレードは、$ 505.36 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 505.36 x 12 = $ 6064.32 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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