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2016年05月31日

W2C-Zelinsky_Pro. XAUUSD

こんにちは。

TTR です。

W2C-
Zelinsky_Professional XAUUSD の Strategy Tester Report 。


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02_XAU
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Trades = 823
Profit factor = 1.63
Expected payoff = 39.03
勝率 = 35.60 %
最大負けトレード = $ 451.38

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 823 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.7331 ~ 1.364099.999 %
  • 0.7612 ~ 1.3138 (99.99 %)
  • 0.7942 ~ 1.2591 (99.9 %)
  • 0.8352 ~ 1.1973 (99.0 %)
  • 0.8721 ~ 1.1467 (95.0 %)

1.3640 (99.999 %) < Profit factor = 1.63

よって、
W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 39.03 のトレーディングロジックが
Trades = 823 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -1.6230 ~ 79.6755 (99.999 %
  • 3.2707 ~ 74.7818 (99.99 %
  • 8.8252 ~ 96.2273 (99.9 %)
  • 15.4150 ~ 62.6375 (99.0 %)
  • 21.0756 ~ 56.9769 (95.0 %)
よって、W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.99 % 以上、99.999 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
35.60 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 27 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 451.38 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 451.38 x 11 = $ 4965.18 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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