W2C-Zelinsky_Pro. XAUUSDW2C-Zelinsky_Pro. NZDJPY

2016年06月20日

W2C-Zelinsky_Pro. USDJPY

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Zelinsky_Professional USDJPY の Strategy Tester Report 。


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02_UJ
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Trades = 1883
Profit factor = 1.15
Expected payoff = 4.09
勝率 = 36.43 %
最大負けトレード = $ 277.47

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1883 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.8152 ~ 1.2267 (99.999%)
  • 0.8354 ~ 1.1970 (99.99 %)
  • 0.8590 ~ 1.1641 (99.9 %)
  • 0.8879 ~ 1.1262 (99.0 %)
  • 0.9136 ~ 1.0946 (95.0 %)

1.1262 (99.0 %) < Profit factor = 1.15 < 1.1641 (99.9 %)

よって、
W2C-Zelinsky_Professional USDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 4.09 のトレーディングロジックが
Trades = 1883 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -4.4082 ~ 12.5903 (99.999%)
  • -3.3906 ~ 11.5727 (99.99%)
  • -2.2331 ~ 10.4152 (99.9 %)
  • -0.8567 ~ 9.0388 (99.0 %)
  • 0.3277 ~ 7.8545 (95.0 %)
よって、W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 95.0 % 以上、99.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
36.43 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 26 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 277.47 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 277.47 x 11 = $ 3052.17 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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