W2C-Zelinsky_Pro. USDJPYW2C-Angely の販売について

2016年06月21日

W2C-Zelinsky_Pro. NZDJPY

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Zelinsky_Professional NZDJPY の Strategy Tester Report 。


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02_NJ1
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Trades = 420
Profit factor = 1.28
Expected payoff = 15.54
勝率 = 34.05 %
最大負けトレード = $ 408.23

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 420 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.6454 ~ 1.5495 (99.999%)
  • 0.6809 ~ 1.4687 (99.99 %)
  • 0.7233 ~ 1.3825 (99.9 %)
  • 0.7767 ~ 1.287599.0 %
  • 0.8254 ~ 1.211595.0 %

1.2115 (95.0 %) < Profit factor = 1.28 < 1.2875 (99.0 %)

よって、
W2C-Zelinsky_Professional USDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 95.0 % 以上、99.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 15.5355 のトレーディングロジックが
Trades = 420でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -23.5149 ~ 54.5860 (99.999%)
  • -18.7693 ~ 49.8404 (99.99%)
  • -13.4033 ~ 44.4744 (99.9 %)
  • -7.0610 ~ 38.1321 (99.0 %)
  • -1.6296 ~ 32.7007 (95.0 %
よって、W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 95.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
34.05 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 28 (0.001 %)
  • 23 (0.01 %)
  • 17 (0.1 %)
  • 121.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 12 連敗する。

最大負けトレードは、$ 408.23 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 408.23 x 12 = $ 4898.76 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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