002.Zelinsky Professional

2016年06月21日

W2C-Zelinsky_Pro. NZDJPY

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Zelinsky_Professional NZDJPY の Strategy Tester Report 。


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02_NJ1
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Trades = 420
Profit factor = 1.28
Expected payoff = 15.54
勝率 = 34.05 %
最大負けトレード = $ 408.23

------------------------------------------------------

Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 420 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.6454 ~ 1.5495 (99.999%)
  • 0.6809 ~ 1.4687 (99.99 %)
  • 0.7233 ~ 1.3825 (99.9 %)
  • 0.7767 ~ 1.287599.0 %
  • 0.8254 ~ 1.211595.0 %

1.2115 (95.0 %) < Profit factor = 1.28 < 1.2875 (99.0 %)

よって、
W2C-Zelinsky_Professional USDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 95.0 % 以上、99.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 15.5355 のトレーディングロジックが
Trades = 420でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -23.5149 ~ 54.5860 (99.999%)
  • -18.7693 ~ 49.8404 (99.99%)
  • -13.4033 ~ 44.4744 (99.9 %)
  • -7.0610 ~ 38.1321 (99.0 %)
  • -1.6296 ~ 32.7007 (95.0 %
よって、W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 95.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
34.05 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 28 (0.001 %)
  • 23 (0.01 %)
  • 17 (0.1 %)
  • 121.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 12 連敗する。

最大負けトレードは、$ 408.23 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 408.23 x 12 = $ 4898.76 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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Keywords (キーワード)
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W2C -
Angely (アンジェリー)
W2C - Zelinsky (ゼリンスキー)
W2C - Socute (ソーキュー)
W2C - Ginzooo (ギンゾー)

Forex (FX)
Expet Advisor (EA)
Meta Trader 4 (MT4)
自動売買
外国為替証拠金取引 



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TTR's EA ポートフォリオ
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W2C - Angely Professional
W2C - Zelinsky Professional
W2C - Socute Professional
W2C - Ginzooo Professional
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2016年06月20日

W2C-Zelinsky_Pro. USDJPY

おはようございます。

TTR です。

W2C-
Zelinsky_Professional USDJPY の Strategy Tester Report 。


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02_UJ
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Trades = 1883
Profit factor = 1.15
Expected payoff = 4.09
勝率 = 36.43 %
最大負けトレード = $ 277.47

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 1883 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.8152 ~ 1.2267 (99.999%)
  • 0.8354 ~ 1.1970 (99.99 %)
  • 0.8590 ~ 1.1641 (99.9 %)
  • 0.8879 ~ 1.1262 (99.0 %)
  • 0.9136 ~ 1.0946 (95.0 %)

1.1262 (99.0 %) < Profit factor = 1.15 < 1.1641 (99.9 %)

よって、
W2C-Zelinsky_Professional USDJPY は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.0 % 以上、99.9 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 4.09 のトレーディングロジックが
Trades = 1883 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -4.4082 ~ 12.5903 (99.999%)
  • -3.3906 ~ 11.5727 (99.99%)
  • -2.2331 ~ 10.4152 (99.9 %)
  • -0.8567 ~ 9.0388 (99.0 %)
  • 0.3277 ~ 7.8545 (95.0 %)
よって、W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 95.0 % 以上、99.0 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
36.43 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 26 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 277.47 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 277.47 x 11 = $ 3052.17 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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Keywords (キーワード)
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W2C -
Angely (アンジェリー)
W2C - Zelinsky (ゼリンスキー)
W2C - Socute (ソーキュー)
W2C - Ginzooo (ギンゾー)

Forex (FX)
Expet Advisor (EA)
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自動売買
外国為替証拠金取引 



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2016年05月31日

W2C-Zelinsky_Pro. XAUUSD

こんにちは。

TTR です。

W2C-
Zelinsky_Professional XAUUSD の Strategy Tester Report 。


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02_XAU
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Trades = 823
Profit factor = 1.63
Expected payoff = 39.03
勝率 = 35.60 %
最大負けトレード = $ 451.38

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Profit factor = 1 のトレーディングロジックが、
Trades = 823 でとりうる
Profit factor の信頼区間(信頼水準)は、
  • 0.7331 ~ 1.364099.999 %
  • 0.7612 ~ 1.3138 (99.99 %)
  • 0.7942 ~ 1.2591 (99.9 %)
  • 0.8352 ~ 1.1973 (99.0 %)
  • 0.8721 ~ 1.1467 (95.0 %)

1.3640 (99.999 %) < Profit factor = 1.63

よって、
W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Profit factor から判定すると、
信頼水準 99.999 % 以上で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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Expected Payoff = 39.03 のトレーディングロジックが
Trades = 823 でとりうる

Expected Payoff
の信頼区間(信頼水準)は、

  • -1.6230 ~ 79.6755 (99.999 %
  • 3.2707 ~ 74.7818 (99.99 %
  • 8.8252 ~ 96.2273 (99.9 %)
  • 15.4150 ~ 62.6375 (99.0 %)
  • 21.0756 ~ 56.9769 (95.0 %)
よって、W2C-Zelinsky_Professional XAUUSD は、
Expected Payoff から判定すると、
信頼水準 99.99 % 以上、99.999 % 未満で、
プラスエッジがある。

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47330039.html

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勝率
35.60 % のトレーディングロジックが
被りうる最大連敗数
(信頼水準)は、
  • 27 (0.001 %)
  • 21 (0.01 %)
  • 16 (0.1 %)
  • 111.0 %
  • 7 (5.0 %)
1.0 % の信頼水準で 11 連敗する。

最大負けトレードは、$ 451.38 なので、
1.0 % の信頼水準で、
最悪ケースの最大ドローダウンは
$ 451.38 x 11 = $ 4965.18 である。 

参考記事
http://blog.livedoor.jp/ttr_thanks/archives/47440962.html

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2016年04月12日

W2C-Zelinsky Pro. の成績3

おはようございます。

TTR です。

前回に引き続き、TTR が開発した
W2C - Zelinsky の Professional 版の成績を紹介したいと思います。

バックテスト期間の11年間であれば、どのタイミングで稼動を始めても
1年後には利益を獲得していることが、Table.2 よりわかります。


また、膨大なトレード数はバックテスト結果に統計学的頑健性を付加します。

これから、更なる解析により、TTR が開発した EA の優位性を示していきたいと思います。



Table.2

02 from Quant Analyzer 2










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2016年04月07日

W2C-Zelinsky Pro. の成績2

おはようございます。

TTR です。

前回に引き続き、TTR が開発した
W2C - Zelinsky の Professional 版の成績を紹介したいと思います。

2005年~2015年間の11年間で、11通貨ペアのポートフォリオにより、


Total Profit = $ 157320.85
Maximal DrawDown = $ 5837.7

という結果が得られました。

1年ごとの成績においても、全ての年で利益を獲得していることが、
Table.1 よりわかります。


Table.1
02 from Quant Analyzer 1










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W2C -
Angely (アンジェリー)
W2C - Zelinsky (ゼリンスキー)
W2C - Socute (ソーキュー)
W2C - Ginzooo (ギンゾー)

Forex (FX)
Expet Advisor (EA)
Meta Trader 4 (MT4)
自動売買
外国為替証拠金取引 



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