アジア株でがっつり儲けよう!!

ご無沙汰しております。
10月から証券営業を頑張っております。
今までQuickのニュース位でしか知らなかったアジア企業に特化してお客様に売買して頂いております。
これからはアジア株の記事を地味〜にUPしていければなと思います。
日本株よりめっちゃボラタイルなので、がっつり儲けたい方は是非お問い合わせ下さい。

ご無沙汰です

なんか特にUPするネタもないといいますか、ブログのブームも去ってきて更新するのも面倒くさくなっていました。

最近はtwitterでつぶやいているので 興味のある方いましたら僕を見つけてもらえれば幸いに思います。

証券は体育会系と言われるが・・・

特にうちの会社は同業他社から体育会系と言われているようです。どの会社もそんなもんだと思いますけどねえ。

うちの会社の人に関係したエピソードが色々あります。（僕は直接の被害は少ないです）

・冬にエアコンの暖房が暑すぎて（でも25度とか）、ザラ場にぶちきれるカリスマ先物ディーラー。「こんなくそ暑くしやがったボケはどいつだ！！（実は自分の先輩だったりする）」
・「今日は車だから飲めないんです。」と飲み会で言ったら、「じゃあソフトドリンク飲めや。」ってことでカルピスソーダを延々12杯飲まされた事件ｗ（被害者は他社の人でした）
・送別会で特別買った三越かどっかの有名な美味しいケーキ。来た人100人とかがはやく食べたいと熱い視線を送る中、突然思いついたかのように主賓の顔にベチャッとしていたずらっ子の弟子・・・ｗ　もったいない。
・お堅い金融セミナーの後に後輩を呼びつけて歩っていた時にふと日高屋が目に付いて、「餃子百個食えや。」ってことで日高屋餃子100個の刑ｗ　５０個位で死にそうになっていたその人があまりにも可哀想だったので、僕も１０個挑戦しました。でも餃子なんて５個で飽きるわ・・・＞＜
・月間１０００万いかない後輩のおでこに根性焼き＞＜（若干話に尾ひれ付いてます）
・ラーメン屋で「ゆで卵美味しいっすね。」と言ったら、「じゃあ食えや」ってことで温玉８個を一気に食わされた事件ｗ　（僕ではないです）

うちの会社が体育会系というか特定の人が目立っているだけの気がする・・・。

懇親会は有意義♪

先日某証券取引所主催の業界懇親会に出席しました。

普段はディーラー中心の飲み会に参加させていただく事が多いですが、今回の懇親会には大手証券のクウォンツの方から、TV局の方、官僚、ヘッジファンドの方々など多種多様な方がいらっしゃいました。

色々な方とお話をして異なる価値観にふれることは非常に楽しく、また有意義に思えます。

個人的には某証券会社でマーケット解説している女性が超お綺麗でどきどきでしたｗ　

世界経済の動向の講演を聴いた☆

先日某情報ベンダー会社主催の講演会に会社の目上の人と行ってきました。元日銀副総裁のＭ氏の講演です。

まとめ

　・2011年の世界経済成長は先進国中米国のみ上方修正
　・特殊要因除くコアＣＰＩは来年半ば以降０へ。⇒1年間は出口戦略は難しい。
　・主要国のインフレ目標は２％。日本のみ主要国中でデフレが目立つ。
　・ギリシャの財政政策改善計画のデータは信憑性が乏しい。
　・バーナンキのunusually uncertain発言
　・日本の財政状態が悪いのに債券高なのは買いたい国内主体がいるから。
　・中国は09年にM2や貸出残高伸び率、貸出増加額いづれも急増して明白なバブル懸念台頭。

普段ちょくちょく目にしている経済材料の再確認といった感じでした。

さて、最近ますます勝てなくなってきたのでマクロよりもっとミクロの研究します。

トレンドかリバーサルか

最近やられています。
先月の暴落相場ではモチアキ両方やってなんとかもちの損をこなしながらアキの利益を引っ張れて利益となったのですが、今月は特にヤラレが混んできております。
なぜかなーと自己分析してみたところ、やはりリバーサル相場に対応できてないということが明白になってきました。トレンドが発生しているときなら、全力で乗れないまでも強弱がわかりやすいセクタを引っ張って何とかなりましたが、リバーサル相場になると逆の判断が必要となり、結果エントリーがずれまくってしまってます。予想した値動きが１日あとに来たりして悔しい思いをしてばかりです。

相場で儲けるにはその銘柄を動かす要因に敏感になること、ということでニッケルとか原油とか為替とかみると思うのですが、究極的には需給だと師匠に言われます。でも分かってはいても難しいんですよねえ。最たる例は、「GSが格下げだけど売りがたまってるから多分終日上げトレンド」。これを朝一寄る前に予想できれば大したものだと思うのですが僕にはまだまだ出来ません。

上司の数千万稼ぐマネージャーの言葉がありました。「技術は参考に出来るが感性は真似出来ない。余分な知識はそぎ落として自分だけの相場観を養え。」
人が気づかないことに気づける感性が秀でた者になること、これがディーラーとして生き残るための必要条件に思えてきました。

今月から枠が増えてボラタイルな損益が続きますが、びびらずにこれらのことを踏まえてリベンジしたいと思います。

勝とうとするな

最近は凄い相場ですねえ。

こんな相場でやられが続くと気が滅入って来ます。なので調子を取り戻そうと、ロットを抑えて堅く勝てる方法でいこう、なんて思うのですがそれはすぐさま否定されます。
「勝ちに行くのではなくやるべきことをやれ。」
（自分に安心を与えるために勝率だけ高いやり方に傾斜するのではなく、期待値が高い本質的に有利なやり方でいつもと変わらない姿勢で挑め）

つまり儲かっていようがいまいが、10連敗だろうが10連勝だろうが、本来やるべきやり方でやれということです。
勝率8割で10万儲かるのと、勝率4割で50万儲かるのでは、期待値は前者が8万なのに対して後者は20万。そのことを常に意識しながら、安心感を得ようとマーケットから逃げようとせずに、自分自身に負荷がかかることは当たり前だと思えということのようです。

そーいえば、他社の某スーパーディーラーが飲み会でべろんべろんになりながらｗ言ってましたけど、「自分自身苦しい、もうだめ〜って思うくらいのロットで挑むんだよ。」という言葉がありました。

安心したいから、という利己的な理由でのトレードはマーケットに駆逐されるなあと痛感する今日この頃です。

８日で500円上げ相場！

はい、乗れてませんｗ

僕がへただから上げ相場に乗れてないんですけど、師匠とか目上の達人の話を聞くと儲かっていてもそれほど儲かってはいない、という感じです。

ではなぜ買い屋が上げ相場であまり儲からないんでしょうか？？

そのへんのことを分析していた方がいましたが、やはりアローヘッドの影響のようです。そもそも今までの短期売買はなぜ儲かったのでしょうか？
それはやはり、短期売買を想定していない隙のある取引があったからだと思います。その最たる例が委託注文です。最近の相場のやりづらさというのは、一言で言うと委託発注の高度化のようです。
アローヘッド導入による新時代の取引が横行することにより、既存の売買パターンでは通用しづらくなっているようです。

それで凄いなと思ったのは、うちの若手のNO.1プレイヤーが半年以上前に、「アローヘッド導入後はなんだか分からずに収益が８掛けとかになると思う。」といっていたことです。そのことがまさに現実化したように思えます。

収益を気にしなかった売買から、自己にかもられるのは勘弁という考えに変わって実現できるようになったことが現在のマーケットの特徴のように思えます。

ただ、もう少し公的な視点から考えると、自己が儲からないマーケットこそ効率的な理想の状態なのかと思います。まあ、困りますけど・・・ｗ

こないだの任天堂

９日の任天堂の動きは凄かったです。
まれにみるオーバーシュートの典型例でしたねえ。３月第一週のマーケットをみると、円高耐性３日とCS仕掛け売りとlongの解消売り、と思ったら新型オペ拡充報道で１４０円から一気に上昇。
ということで、中期金利さらなる下落狙い政策ということで金融緩和恩恵セクタを買いで狙っていたのですが、反対に有利子負債少ない企業は相対的な売り候補としてました。というわけで任天堂日足強いけど268位が抵抗かと思ってwtop狙いでshortしてたんですけど、後場になって高値超えてきたので押し目で踏んでドテン買いでモチにしました。
で、GU＝＞くずれない＝＞２７１買い増し＝＞２７４売りで利食い、ってしたらその後はご存知のようにあれよあれよという間に高値２８１をつけやがりました・・・。で、その後は究極の行って来いチャート。
まあそこそこ利食えたのですが、師匠に報告したら、「こういう相場で恐怖感無くフルに突っ込めるのが真に生き残るディーラーだ。それでいて手を抑えるときは抑える。」といわれました。確かに枠の3分の１位しか買ってなかったので情けないところです。いいわけは色々出てきちゃいますが、いつでもマーケットがどのような動きをしても対処できるようにプランをねっとけ、この言葉が身にしみた任天堂君でした。
ダウが３００＄安したら日本はどうなるか？225輸出大手電気企業が反社と取引していたらどうなるか？10年振り復配発表したらどうなるか？
常にあらゆることを考えながらマーケットに挑まないといけないなと感じている今日この頃です。

修行中

相場で儲けるにはどうすればいいか。
上げ下げが分かればいい。
上がったか株を買えばいいのか。
レンジの日は高値つかみさせられる。
では動く前に買えばいいのか。
急落してやられる。
動いたから買う、ではなくてXだから買う、にしなければならない。
つまりはその銘柄・セクタが動き出すであろう要因Xを事前に知っていなくてはならないのでしょう。
それが、日米Libor逆転だったり、○ヶ月来高値・安値更新だったり、地合いをアウトパフォームだったり、とばっちりでの売られすぎだったり・・・。
ファンダは重要だけど結局は需給で決まる。
自分以外の人がどう考えているかを常に意識しなくてはならないといわれます。
ということで、戦略なき成功は褒められなくて、戦略を立てて挑んだ上での失敗ならしょうがないよなと言ってもらえる今日この頃です。
もちろん戦略なくて「なんとなく買いました〜売りました〜」でのヤラレはアホだカスだとぼろくそに言われますけどねｗ

アローヘッド１ヶ月目終了

早いものでもう１月が終了しました。

２０１０年１月の最大の話題はアローヘッドの導入ですね。東証の方から「アローヘッドよろしくお願いします！」と何回か営業のメールをいただけたのですが、選択の余地がない売買システムによろしくも何もない気もします（笑）
それで、新システム導入後ですが、やはり板商いの方はやりづらいといっているみたいです。トレンドを取るタイプの方は直接は影響ないようですが、アルゴの注文訂正がぬるぬるしてたり、見えない発注が出現してたりと細かなところで収益を圧迫しているようです。

僕はまだまだ練習レベルなのでどうこういえる状態ではないですが、新システムになって約定通知が早くなったのでやりやすいと感じています。商い自体は、最近トレンドを取るやり方に集中しています。師匠に、「どのセクタのどの銘柄にどの程度の資金で買うのか売るのか、それをリアルタイムに調整できることがディーラーの存在価値だ。」といわれました。なのでONもザラ場もlongとshortを大体両方やってます。まあ取ったり取られたりですけどｗ　
２月から枠が増えるので更に気合入れて頑張るぞー。

やった気になってる・・・

「その商いはやった気になってる個人投資家レベルだ」
「お前は調子崩すとすぐそれに手を出す」

と師匠に言われました。
要は本質を見極めてからの取引ではなくて、小手先の値動きを追っただけの取引では市場のカモにされるということを言っているんですが、なかなか難しいんですよね。
本質を見極めるというのは、あらゆるニュース材料に目を通してその感応度を見極めたうえで中期的なタイムスパンを想定して、2時間とかの商いを行う、ということです。
とはいっても、長期金利が下落して不動産が売られたり、バルチックとバラ積み船価格が上がって海運が売られたりしますから、どうしても目先の動きを重視したくなっちゃうんですよね。
その辺大ベテランディーラーは長年の経験で上手く見極めて安定的に利益を出しているようです。
うーん、そろそろ枠を増やしてもらえそうなのでますます細かな材料も見極めなくてはならなくなってきました。

大納会

今年もお疲れ様でした。

09年を振り返ると、
3月には日経平均7000円台前半をつけて、年金マネーで買い支えろという論調と、そんなことをしたら下にぶれたときに巨額含み損がでるからやめろという意見が対立しました。結局、年金マネーが買い支えて7000円割れは死守、「信託銀行経由の買い」という投資主体別動向の表現が目立った時期でした。
6月の日経平均1万円へ向かう時期は、野村に買いが入りまくって証券セクタが地合いの上げを牽引していました。会社で、「野村〇〇円買いっ！」って毎日発言する人がいたことが印象的でした。
7月は日経平均9日続落+TOPIX10連騰というギャグみたいな相場でした。7月だから7日続落だよ〜と、隣の上司が言っていたのですがまさか9日続落になるとは思いませんでした。その後の上げでは、精密セクタのニコンの上昇が印象的でした。連日ガンガン上昇してこれからの時代は精密機器やーー！みたいなイメージでしたが、決算下方修正を出して悶絶GD、一気に相場が終わりました。
8月は上海の上昇が強烈でした。毎日10：30と14時の上海タイムでの上海の動きに過敏に反応して、コマツ、日立建機、井関農、クボタを頻繁に売買していました。このころの買いはやりやすかったです。
9〜10月くらいは日経のボラが小さくて、個人のCFDのように海外のボラタイルな商品を手がけられたらなあと皆が考えておりました。その辺は硬直的な中小証券は不利です。
11月は連日の下げで気がめいる感じでした。入社以来買い専門でやってきたので下げトレンドになって一気に稼げなくなって空売りの必要性を感じました。そして、ドバイショックによるイブニング9000円タッチ。清水建設の売りが半端無かったですね。
12月はまさかの日銀緊急決定会合による新型オペ。政策金利は下げられないから３ヶ月物を誘導目標とする新型のオペレーションによる１０兆円供給で３ヶ月物LIBORの金利が下落しました。それにより、久しぶりに円３ヶ月物の金利がドルの水準にまで下落して円高が是正されて円安誘導となりました。その影響はご覧の通りで、ドル円８５円タッチからどんどんドルが買われて９２円台前半。日経先物は終値での新高値10650円をつけてザラ場新高値７７０円に迫る７３０円をつけて寄り天で０９年の取引を終了しました。

自分自身は、個人投資家時代の細かな売買から、ポジションを取って引っ張るトレード方法にようやく矯正されてきたので少しは成長してきたかなと思っています。こまかな経済ニュースや指標にもなれてきましたしね。やはり会社に入って取引をするのは10倍学習量が違うと感じた09年でした。来年は早いうちに枠を増やしてもらって先輩に追いつくぞー！

システムとイベントドリブン

最近の相場は凄まじいですね。

ドバイショックでイブニング9000円を付けたかと思えば、日銀の資金供給と追加政策期待であっという間に1万円ですか。雇用統計でCME10225円いってますね。

それでいつも考えていることは、システム的アプローチです。システムとは要は統計的に有意なことに対してアクションを取るわけですよね。5日移動平均X％下方乖離なら引けで買って寄りで売る、とか。
その様な統計的に優位な場面でも邪魔をするのが材料です。公募増資や政策など材料が出たら一気に流れが変わりかねませんよね。今回の日銀の臨時金融政策は象徴的だと思います。
いつも僕が思っていることは、帰納の妥当性です。19回起きたことは20回目も起きるのか？ということです。まあ大体起きるでしょうけど19回起きたから、というだけだといつか痛い目を見そうです。なぜ19回発生したのか？なぜこれらには相関があったのか？なぜこの相関が最近になって弱まってきているのか？この相関が弱まったことはどこに影響を及ぼしているのか？という本質的な点を見極められるようになりたいものです。

ちなみに周囲のやり手の裁量ディーラーは、長期的なことは経験的に理解していて、短期的なイベントの影響はその都度メモして影響度の変化を見極めているようです。体育会系なのに繊細な人が多いです。
状況に合わせて柔軟にすばやく変更して対応できる、これが裁量のメリットのように思えます。
僕の収支の方ですが相変わらず取ったり取られたりでの一進一退が続いています。もっとバランスよく大胆なトレードを心がけたいものです。

個人投資家とディーラー飲み

先日会社の先物ディーラーと個人投資家の友人との飲みを行いました。

非常に優秀な方ばかりで、先物・OPの専門的な話で非常に盛り上がりました。
こう考えると、欧米のプロップトレーダーが博士号取得者ばかりなのもうなずけます。

怠惰な僕からすると、誰からも拘束されなくても規律をたもってトレード生活を営めている個人投資家は凄いなと思います。

ちなみに、早稲田のマネーゲーム愛好会のせいで「デイトレーダー＝犯罪を犯しかねない個人投資家」のイメージが定着してしまったので、僕は最近証券関係者には、「デイトレーダーの友人」とは言わずに、「個人投資家の友人」と言うようにしています。
まあどうでもいいんですけど誤解は少しでも減らしたほうがいいですからね。

NYSE 東証

仕事のつながりでNYSE日本代表の方とお話しました。
東証のおえらい方ともお話しました。
しかも日本橋の高級ホテルのイベント会場で。
田舎者のおいらは終始きょろきょろしまくりですｗ

東証arrowhead、NYSE、ブローカー、アルゴ、ボラの小ささ、所得税、相続税、FX、CFDなどなど、世界を見ている方々ならではのお話が出来ました。

やはり、さまざまな立場の人とお話しすると、凝り固まった価値観がほぐれていいですねえ。

マーケットフォーラム終了（追記）

10/2に東京大手町にてマーケットフォーラムが開催されました。

このイベントは某カリスマディーラーが中心となって毎年開催されているイベントで、今年は６００名にご参加頂きました。募集開始から締切まであっという間だったので、参加出来なかった人が結構いたようです。
僕は当日色々お手伝いして疲れたのですが、日本一のボラ王という方など業界の有名人など凄い人にお会いできたので、非常に有意義なパーティーとなりました。それに懐かしい元ディーラーの方やデイトレーダーの方々にもお会いできましてサプライズの多いイベントでした。
こう考えると、個人プレイの世界でもネットワークは重要ですねえ。個人プレイの世界だからこそかもしれませんがね。

追記：そういえば、〇年の獅子座さんにお会いしました。僕の師匠とかなり交流のある方で、真のプロの金融マンという感じでいながらも凄く気さくでお話しやすい方でした。

つぶやき

なんか未だに社会常識を知らない非常識な人間がコメントしてきます。そもそも自分のことで精一杯なのに相手するのもめんどいですし、そんな人に仕事で学んだことを教えるのも嫌ですから、しばらく記事UPするのやめます。入社後の記事は隠しておきます。

追記　拍手コメントありがとうございます。荒らしの人間以外は暖かいコメントをくれてうれしい限りです。まともな方は是非VINEの日記を見て下さい。

口座閉鎖

証券会社に入社に当たって、自社以外の口座を解約しております。小口運用資金は全部出金です。

これで、当面は自己口座による株式の売買は終了となりました。今後自分の口座で売買するには、株式の場合は６ヶ月ルールが発生するので、短期売買は行えなくなります。

日本証券業協会に加入していないFX会社でなら、FXトレードが出来るらしいので、某ブログの方のように、確率・統計に基づいたFX自動売買を行うことを目標にしたいと思います。デイトレ実務と大学の定量分析の経験を発展させたいものです。
会社は会社で運用業務につきたいと思いますが、毎年新卒でマーケットに行ける人は１〜２名のようです。

-20k

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　もちがGUしたから引っ張ろうと思っていたらあれよという間に暴落、やられた。ヘッジ売りが踏まれた。久しぶりの地合い大幅高ですねえ。