やまモンFX 豪ドル円スイングトレード

スイングトレードで豪ドル円を中心にいじくりまわすブログ

雑感

ギリシャ再選挙のゆくえ

緊縮派と反緊縮派の支持率が拮抗しているギリシャ再選挙が迫っており、今後ギリシャが緊縮財政を維持するかどうかが争点となります。日本時間におけるスケジュールですが、出口調査の結果が18日午前2:00ごろ、投票結果の途中経過は4:40、7:00にそれぞれ発表される予定で、ほぼ確定的な結果は午後の発表となります。

今回の選挙においては世界の注目とギリシャの有権者との間にズレが生じているように思います。
目下市場が注目しているのは「ユーロ圏離脱YES or NO」であると思われますが、反緊縮派のツィプラス氏はユーロ圏離脱を訴えているわけではなく、今回の選挙の争点はあくまでも「緊縮財政YES or NO」であるということです。つまりいずれが勝ってもユーロ圏離脱を即座に推し進める状況ではありません。
もちろん反緊縮派勝利となればユーロ圏離脱がちらつく状況が考えられますが、これはあくまでも緊縮条件の緩和を引き出すための交渉カードであり、ギリシャに残された最後の武器、つまり当面は使うことが出来ないカードであると言えましょう。

先日私の妹がギリシャに行って現地の友人に聞いたところによると、年金の大幅カットなど、既に緊縮財政の実効的アクションが実施されていながらも、これまでとそんなに変わりなく普通に生活しているようです。

来週予定されているG20サミットでは欧州危機問題に対する協調行動が確認されるでしょうし、19~20日の米FOMCではQE3期待が裏切られる展開となれば、円高の巻き戻し要因になるかと思います。
そんな中で最大の円高リスクになると個人的に思っているのが各国の経済指標です。

来週のクロス円はギリシャ選挙後の各国対応が下を支える展開の中、経済指標のネガティブサプライズに注意が必要となりそうです。

ニューヨーク時間に勝てない理由

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金曜日は24:30に決済しましたが、1/4は利益確定せずOCO注文を置いておきました。ところがこのOCOが約定しておらず、オーバーウィークとなってしまいました。いつもなら含み益なのでスイングトレード用に・・などと思うところなのですが、土曜日に中国の指標発表があり、その結果が悪かったのでちょっとミスしたなと思っています。これを受けて月曜日は窓を開けて下がる可能性もあるかと思います。

先週のトレードは最終的に6%の利益ということになりました。結構勝てた日もありましたが、結局は目標の1日1%に沿った形で、及第点ではありますが自分としては反省が残ります。

ところで最近気づいたのですが、私はどうやらニューヨーク時間の為替相場では勝てない星の下に生まれているようです。もっと前に気づいていてもよさそうなものですが、最近このブログを始めて、ある程度時間帯を意識するようになってはじめて気づきました。

もともと私は自宅のパソコンで仕事をしている人間でして、そのついでに朝起きてから寝るまでほぼずっと為替相場を観察しています。トレードするタイミングは自分のルールに則ってエントリーしますが、一日中見ているとそれなりにチャンスの回数が多くなり、結果トレード回数は多いほうだと思います。
トレード回数は少ないほうがいいと考える向きが多いのかもしれませんが、私はこうやって経験を積むことで自分のやり方をリファインしているので、自分はこれでいいのだと思っています。

成績については、朝起きてから18時くらいまではそれなりに勝てて、18時から23時までは稼ぎ時、23時から朝まではほとんど負けばっかりという感じです。このブログでは23時ごろに一旦サマリーをアップしていますが、サマリーを書いてからほぼ必ず利益を減らしていることに気づいたというわけです。我ながらよく今まで気づかなかったなと思います。

自分なりに勝てない理由を考えてみたのですが、

1)一日中見ているので疲労が蓄積し、集中力が低下している
2)23時ごろに発表される米国指標などで相場の流れが変わる
3)参加者が変わるので、相場の雰囲気が変わる

このくらいが思い当たります。
2については個人的にはあまり関係ないと思っていますが、1は結構大きな要素かもしれません。ただ昼寝する日もありますので、自分としてはそんなに集中力が下がっている意識はないのです。

で、一番大きいと思うのが3です。要するにアメリカ人と相性が悪いのではないか・・と。
そういえば、私はダウ平均株価の動きは理解不能なことが多いです。ぐんぐん上がっていくダウを見ていて、アメリカ人ってなんでこんなにアホ(楽観的)なんだろうかと思ったりします。ダウが引けて、アメリカのトレーダーが帰宅して家族サービスをしている頃合いになると、またわりと勝てるようになるのです。

そのようなわけで、私は23時以降のエントリーはしないことにしました。もし自信がある場合でもポジションサイズを小さく、「アメリカ人の居ぬ間のエントリー」ということです。

追記)
本日(日曜日)に発表された中国の貿易収支は市場予想を上回る黒字となりました。予想を下回ると思っていた人が多い気がするのですが、月曜日オープンは読みづらいです。

経済指標の市場予想に意味はあるのか

金曜日の米雇用統計は市場予想の+15万人を大きく下回る発表値の+6.9万人となり、市場からはネガティブサプライズとして受け止められました。値動きのことはひとまず置いて、私はこの「市場予想」というものが本当に必要なのだろうかと前々から疑問に思っていました。

まずは市場予想の数値がどのように導き出されるかをFX業者に問い合わせてみたところ
「主要外資系金融機関等のアナリストによる予想の平均値」
という回答が帰ってきました。そしてその予想の平均値をロイターやブルームバーグなどのデータベンダーが集計する、というプロセスを経て発表されるとのことです。FXを始めてから結構な期間が経つのに、情けないことに今回調べてみるまで全く知りませんでした。

さて、前月の結果が11.5万人(この値は後に7.7万人に修正されています)でしたので、それよりも30%も改善するというのがアナリストの予想の平均だったことになります。しかし実際には前月の結果よりも40%悪化したわけで、「あさっての方向」といっても過言で無いほどの大外れだったと言えましょう。

特に今回の場合、最初から「市場予想+15万人」を素直に受け入れていた人はほとんどいないと思います。他指標の推移から、多くの人が前月より悪くなっていることに既に気づいていました。確かに+6.9万人という数字は驚きを以て受け止められたわけで、私自身も見た瞬間プッと吹いてしまいましたが、それにしてもプロの仕事とは思えない乖離でございました。

しかし、予想の平均が15万だったということは、当然ながらそれ以上の予想値を出した人もいるわけですよね。私が予想をする立場だとして、わざと高く予想すれば発表後にかなり値幅を取ることが出来ます。さすがにそんなど真ん中のステークホルダーが混ざっているとは思えませんが、なんというか・・特に米雇用統計の予想値には常に何らかの気配があるやに思われます。

そもそも「予想」を「平均する」ということに、なにかもやもやした違和感を感じます。フィギュアスケートでは複数の審判が採点を行いますが、点数を計算する際は最高点と最低点は事前にカットされ、それ以外の審判の点数を平均します。そうすることによってわざと高い(低い)点を付けることが出来ない仕組みになっているわけですが、市場予想についても一番上と一番下をカットして平均を求めれば、それだけでもかなり「変な気配」を排除することが出来るのではないかと思いますが、どうでしょうか。

この話とはまた別ですが、今回の指標発表が事前にリークされていたのではないかという噂があるようです。流す方も流してもらう方も、人のフンドシで相撲を取ろうというわけです。人間というのは実に弱い生き物でございます。

机上の空論

私は2012年の目標として、資金を10倍にする計画を立てています。危うく聞こえるかもしれませんが、個人的には十分可能な目標だと思っていて、現時点では少し達していませんが、わりと近い水準になっています。

言うまでも無く資金を10倍にするためには「複利で稼ぐ」ことが必要ですが、では具体的にどのような目標を設定すればいいのか考えてみたいと思います。
まず365/7*5で260日が平日の日数となり、ここから日々の目標を導き出す方法が一般的だと思いますが、私はスイングトレードが中心なので、月単位で目標を設定するやり方を採用しています。
1年で10倍を目指すと、月あたり必要な利益率は21.2%となります。100万円ではじめたとすると、21万2千円の利益(結果121万2千円)、その次の月は146万9千円に、その次の月は178万円に、といったように増えていき、12ヶ月後はおよそ1000万になります。

ちなみに1日あたりに換算すると、1%の利益率で目標に到達します。1営業日あたり1%ならやり方次第で到達できると思うのではないでしょうか。
もちろんそう簡単にはいかないものですので、この一日1%をどうやって実現するかを考えるのが、私がトレード手法を構築する基準になっています。

ちなみにどんな方法を採用したとしても必要と思われることが2つあります。

1.資金が増えたら取引通貨数をアップする
 これをやらないと複利になりません。私は自分で数式を作って、資金に対する取引数量を自動で決めるようにしています。

2.負けた後の挽回にこだわらない
 一度の負けを挽回するためにいつもと違うトレードをするのは、手法を壊してしまうことになりかねないので避けるべきと思います。


現時点での成績は、年初と比較して資金が223%になっています。実は先週の負けがなければ5月の目標はクリアしていたのですが、来週はいろいろと反省を生かして淡々と目標をクリアしていきたいと思います。

貢献度を測る道具

お金の本質とは何でしょうか。紙きれです。数字です。
それだけのことでございます。

ところが私たちはこの数字に対して価値を付与しています。この価値は国家の保証を礎とした契約です。410円とタバコ1箱を交換できます、というお約束です。

この約束が本当に信用できるのかどうか、多くの人は疑っていませんが、中にはちょっと信用できないと思っている人々が存在します。為替相場はそうした人々の気持ちによって上下に動きます。

人口・GDP・貿易収支などのわりと変動の少ない要素だけを合理的にとらえれば、為替相場はもっと安定していて、いわゆる「適正価格」に収斂するはずです。しかし実際にそうならないのは、価値が下がることに恐れおののいている疑り深い人たちが存在するからです。

商品の限界効用というのはほとんど変動しません。どんな時代であっても茶碗一杯のご飯があればしばらくはお腹がふくれます。お米を育ててくれた人に対して引き替えにお金を渡すのですから、お金はお米を作ってくれた人の貢献度を測るものさしとなります。
まわりを見渡してみると、お金を持っている人はやはりそれなりに社会に対して貢献をしています。なにかを生み出したり、サービスしたり、管理したり、誰かに貸したりしてお金を手に入れています。しかし株や為替相場で儲けたお金はどうでしょうか。

私の知人は株のデイトレで年間1億を稼ぎます。彼はなにも生み出さず、誰にもサービスをせずに外車を3年おきに乗り換えます。デイトレですから投資とも呼べない、完全な相場師です。

そんなわけで私自身も貨幣経済が産みだしたスキマで生きていくというブログです。
プロフィール
名前:やまモン
豪ドル円ばかりトレードしています。
すぐ調子に乗る性格なので、しっかりと心を管理しながら末永く続けていきたいと思います。
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