日経ウォーカー

日経225のデイトレード備忘録。戦略通り粛々と。
下手ながらも何とか7億円に到達。やれやれ。

2011年03月

2011.03.30NY+71.602011.03.30NAS+19.90






米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,755.1 (+46.31)
日経225先物 終値    9,710 (±0)

日経平均は続伸。
先物は50円GUで始まるが、間もなく上げ幅を縮小。
一時安値9,660円まで100円ほど値を崩すが、すぐに切り返し方向感乏しい展開。
結局変わらずで引けている。
あっさりふるい落とされ早々退散。
やれやれ。先物ブログ

本日の損益
デイ -30円(5枚)
寄り引け  買い ±0円(1枚)

現在の資金
249,930,000円 (-150,000円)※手数料考慮せず

2011.03.29NY+81.132011.03.29NAS+26.21






米国市場は反発。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,708.79 (+249.71)
日経225先物 終値    9,710 (+230)

日経平均は反発。
先物は30円GUで始まり序盤は方向感乏しい展開が続いたが、11時前頃から大引けにかけて一段高。
指数は10,700円台を回復し高値引け。
先物も一時高値10,720円をつけるまで上昇し、ほぼ高値引けで終えている。

東電(9501)は朝方は寄り付いたものの乱高下した後、結局連日ストップ安で466円を付けている。
一方で日経平均は日本復活への意識の高まりから大きく上昇しており対照的といえる。
原発事故の収束の見通しは不透明なままだが、期末でもあり新年度入りを意識した買戻しが優勢な印象だった。
特に午後からの買い上がりは圧巻。
先物の出来高は7万枚台。

結局始めの買いをホールドすればよかった話だが、結果論をいっても仕方ない。
序盤の揉み合いで何度か見切りし、細かいロスカットもあったが、最後に持った買いポジが伸びてくれたおかげで見事大幅プラ転。
損小利大の戦略が報われた一日だった。
先物ブログ

本日の損益
デイ +130円(5枚)
寄り引け  買い +200円(1枚)

現在の資金
250,080,000円 (+850,000円)※手数料考慮せず

2011.03.28NY-22.712011.03.28NAS-12.38






米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,459.08 (-19.45) 
日経225先物 終値    9,480 (+70)

日経平均は続落。
先物は70円GDで始まり間もなく下げ幅を縮小。
本日は配当権利付き最終売買日。
配当落ち分は80円ほどだが、あっさり埋める動きが先行した。

3.28 東電会見東電(9501)が500円台をつけるまでに急落。
昨日の終値からさらに-130円の566円という思わず目を疑うほどの値をつけている。1964年4月以来となる約47年ぶりの安い水準で売り気配のまま取引を終えている。 
やはり事態の収束のめどが立たないというよりも、プルサーマル発電やプルトニウム検出に関わるリークが大きいように思う。むしろそれまでなぜ報道されないのか不思議でたまらなかったが、今回の安値更新は当然だろう。
丁度一抹の不安を書いた直後だったのは皮肉というもの。
3号機はMOX燃料を使ったプルサーマル発電を行っていたことは知っていたので、近い将来プルトニウム漏れとかの懸念が噴出することは目に見えていた。
しかし最大戦力の投入で電源の復旧と冷却機能の回復が電光石火でなされればと一縷の望みもあったのだが。
やはり遅すぎたといえる。
戦力の逐次投入は危険な状況で作業をする人たちの命を無駄にするようなもの。頭を下げただけではすまない。
現場の劣悪な作業環境で必死に復旧に従事している人たちには本当に頭が下がる。本人と家族に一生を保証するくらいのことをしても足りないくらい。
映画「アルマゲドン」のように税金を一生免除するくらいの待遇も決して大げさではない。

当初彼らは海外メディアからは"FUKUSHIMA50"と呼ばれていた。
しかしこの数字を見るだけで疑問に思う人は少なからずいたはず。
今はもっと多くの人たちが極めて過酷な環境下で従事しているとのこと。
戦力の逐次投入はやはりこういう結果をもたらす。
歴史もそれを証明している。
孫子の兵法がとりわけ好きでなくても日本人は太平洋戦争でイヤというほど学習しているはずなのだが、平和ボケした今の政府と東電にそのような指揮官がいなかったのが残念だ。

プルトニウムの危険性についてはニュースで全く「プ」の字すら出てなかったのでぐっとガマンしていたが、やはりいつまでも東電も隠し切れなかったのだろう。
一部報道で国有化をにおわす記事も出ていたが、国有化されたら無配どころではない。
キャピタルゲインを狙うならまさに数年前のあしぎんやJALのババ抜き相場を再現することになるだろう。
こう見ると個別株はやはり恐ろしい。
ディフェンシブ銘柄筆頭ともいえるこの東電株でこんなことになるのだから。
JALの時にも同じようなことを思ったが、先物に転向しておいて本当に良かったと改めて痛感する今日この頃。

しかし株価指数先物でも日経225先物で2,000円も1日で動いた時、1回だけ値幅制限近くまでパニック売りに見舞わることがあったが、仮にあのまま張り付いても一時的なものだっただろうし、連日で売買できないような事態にはまずならない。
むしろ逆にリバウンドで取れたくらいで、正しいリスク管理を心がけていればこれほど有利なものはない。

玉に瑕なのは出来高不足だと本当にデイトレーダー泣かせになること。
本日は辛うじて5万枚超え。
我ながら下手なトレードだった。
大損しないだけましというものだが、本日はあっさり踏まれ、利が乗った買いもあえなく退散。やれやれ。
先物ブログ

本日の損益
デイ -10円(5枚)
寄り引け  売り -140円(1枚)

現在の資金
249,230,000円 (-190,000円)※手数料考慮せず

2011.03.25NY+50.032011.03.25NAS+6.64






米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,478.53 (-57.60)
日経225先物 終値    9,410 (-40)

日経平均は反落。
先物はほぼ変わらずで始まるが、直後から急落。
本日は権利付き最終売買日。
買われるどころかあっさり値を崩した。

震災直後の連日ストップ安から急激なリバウンドを果たした東電(9501)が再びストップ安に。
2011年03月17日東電(9501)は27年ぶりの3桁株価を記録したが、本日さらに安値を更新。

3.28 9501東京電力 ストップ安 1977年以来34年ぶりの安値更新9501東京電力







ストップ安696円に張り付き1977年以来34年ぶりの安値水準で終えている。
ようやく今まで疑問に思っていた3号機のプルサーマル発電が報道され始めた。

いよいよカントリーリスクが意識された始めたのか。

先物は5万枚弱と薄商いが続く。
期末買いの思惑も売り仕掛けもことごとく不発に終わり、早々に退散。
やれやれ。先物ブログ

本日の損益
デイ -30円(5枚)
寄り引け  買い -50円(1枚)

現在の資金
249,420,000円 (-200,000円)※手数料考慮せず

2011.03.24NY+84.542011.03.24NAS+38.12






米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,536.13 (+101.12)
日経225先物 終値    9,450 (+100)

日経平均は反発。
先物は150GUから間もなく上げ幅を縮小。
小まめに切り返しが入りながらジリ安の展開。
しかし、大きく売り崩されるでもなく、伸びは限定的で膠着状態が続いた。
地震発生から丁度2週間が経過。
原発事故は事態の収束どころかますます暗転。
汚染物質の垂れ流しを抑えるには悠長に作業を中断していられるはずもないのに、ことごとく後手後手となり遅々として一向に進まない復旧作業。
どうしてしまったのだろう、この日本は。
とてもこれでは「技術立国の日本」とはいえない。
水や食料にまで放射能汚染が広がり、さすがに実生活にこれだけ影響してくると多くの人間が苛立ちを隠せないのは無理もない。

これまでいたずらに批判するのは厳に謹んできたし、その気持ちは今も変わらない。有事の際に安全な場所から政府や東電を批判しいたずらに不安を煽るのは最も恥ずべきところ。
しかしこれ以上戦力の逐次投入で無駄に犠牲者を増やす愚だけは冒さないで欲しい。
3号機の危険性についていいたことは山ほどあるが、ぐっとガマンガマン。

先行きが不透明であり商いも薄い。
こんな相場では無理をしても仕方がない。
短期回転に徹したのが奏功したが、それでもプラ転には至らなかったのが残念。やれやれ。
先物ブログ

本日の損益
デイ ±0円(5枚)
寄り引け  買い -40円(1枚)

現在の資金
249,620,000円 (-40,000円)※手数料考慮せず

2011.03.23NY+67.392011.03.23NAS+14.43






米国市場は反発。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,435.01 (-14.46)
日経225先物 終値    9,350 (-30)

日経平均は小幅続落。
先物はほぼ変わらずで始まり狭いレンジ内で売り買いが交錯した。
上値は重く下値をジリジリと切り下げながらも大きな売り崩しはなかった。

寄り付き直後から方向感なく、値が飛ぶ始末。
4万枚台の薄商いであり、昨日の水摂取制限報道が転換点だったのか、原発の復旧が長期化しそうとの懸念がマーケットを支配しているようにも感じた。
刹那的な需給に振り回されるのもナンセンス。
それでも売り崩しに備えたが、これもしっかり踏まれ、早々に退散。
やれやれ。先物ブログ

本日の損益
デイ -50円(5枚)
寄り引け  買い -40円(1枚)

現在の資金
249,660,000円 (-290,000円)※手数料考慮せず

2011.03.22NY-17.902011.03.22NAS-8.22






米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,449.47 (-158.85)
日経225先物 終値    9,380 (-150)

日経平均は大幅反落。
先物は50円GDで始まるが間もなく下げ幅を急拡大。
一時安値9,320円まで急落するが、今度は逆に切り返し午後にかけてV字回復。あっさり始値に戻るいってい。
ただやはりこれまでの大幅上昇を考えれば戻り売りは強く、再度下げに転じて前場の安値を割り本日の最安値9,300円をつけるまで下落。
売りトレンド、戻り売りトレンドと分かりやすい動きだったが、結局大きく下げて終えている。
リビア情勢もあるので方向感は乏しく乱高下ともいえるが、ボラの大きさは依然高く、ルール通りに行えば悪くない動き。寄りの利確には決済アルゴが奏功した。

福島第一原発では一日も早い冷却機能の復旧が期待されているものの、3号機で夕方に黒い煙が上がり、作業は再び中断。
食料や水にまで放射能汚染が広がる中、では一進一退の状況が続いている。

目先は9,000円割れも視野に入れた売り買い交錯も意識していたところ。
案外底堅い。その後のジェットコースーターのような値動きには唖然。
この値動きで決して大勝といえる利益ではないが、大きく損をしないだけどれだけありがたいことか。義援金の足しにはなるだろう。
先物ブログ

本日の損益
デイ +70円(5枚)
寄り引け  売り +100円(1枚)

現在の資金
249,950,000円 (+450,000円)※手数料考慮せず

2011.03.21NY+178.012011.03.21NAS+48.42






米国市場は大幅続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,608.32 (+401.57)
日経225先物 終値    9,530 (+400)

日経平均は大幅続伸。
指数は9600円台を回復した。
先物は340円GUで始まるが戻り売り優勢となり、間もなく上げ幅を縮小。
しかし9400円を下回った頃から下げ渋り、午後からは再び上昇に転じ結局ほぼ高値引けで終えている。
連休中のアジア、欧米市場の上昇の流れから全面高の展開。
相次ぐ日本株フォロー話に楽観的な見方が終日マーケットを支配していた。
バフェット氏の「日本株売らない」発言や、バロンズの日本株買い推奨のニュースはまさに「お墨付き」といえる。素直に反応する米国市場は天晴れ。

外国人の主体別売買動向で5000万強の大幅買い越しは伊達ではなかったということか。
寄り付きから戻り売りをうまく取ったつもりだが、意外に早く切り返し決済アルゴで撤退。

なんと東京電力はストップ高。
指数や先物も下がるときと、戻すときの動きがややオーバーシュート気味。
リーマン・ショック後は売り買い交錯が一巡すると下げていったが、今回ははたしてどうだろうか。

深刻な事態が続く福島第一原発だが、連休明けになって1号機から6号機まで外部電源への切り替え作業が終了。
計器のチェックやらで日中は通電までは行われていなかった。
夜になってもまだ冷却機能の回復まで至っておらず、この分だとさらに一週間とかかかりそうだが、事態は収束に向かいつつある。
先ごろ3号機の中央制御室に、午後10時43分、外部電源にて通電。
ついに照明が点灯したらしい。
地震による津波で電源が落ちて以来、11日ぶりに電源が入ったことになる。
まだ冷却機能は回復していないようだが、ここまでくれば時間の問題だろう。
肝心な冷却まで至るにはポンプの点検やその他のシステム点検が欠かせないようなのでまだ先延ばしになりそうだが。
まさに一進一退。
生コン圧送車による放水が効いてそうなので、米国の報道ほどではないがやや見通しが明るくなってきた模様。
11日も経って明確な結果が出ていないことについての文句はこの際、置いておくべきだろう。

現地で全力を尽くしている人たちの努力が報われる日が一刻も早くきてほしい。
先物ブログ

本日の損益
デイ +70円(5枚)
寄り引け  売り -60円(1枚)

現在の資金
249,500,000円 (+290,000円)※手数料考慮せず

2011.03.17NY+161.292011.03.17NAS+19.23






米国市場は大幅反発。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,206.75 (+244.08)
日経225先物 終値    9,130 (+200)

日経平均は大幅反発。
今朝のビッグニュースはやはりG7による為替協調介入の合意。

3.18 G7協調為替介入 一時82円3.18 G7電話会議後、野田財務相と日銀白川総裁






G7財務相・中央銀行総裁会議は今朝、緊急の電話会議を開き、日本、米国、英国、カナダの各国通貨当局と欧州中央銀行(ECB)が円売りドル買いの協調介入を実施することで合意したと発表。

昨年9月は単独の介入で色々言われたが、今回は大震災と原発事故という非常事態という大義名分のカードを突きつけ、無理と思われていた協調介入が実現。
野田佳彦財務相はこの合意について「どの国が躊躇するということもなく、快く引き受けていただいた」とし、「友情ある協調」と感謝。
財務省内での会見で少し上ずった表情が非常に印象的だった。

協調介入が実施されるのは、2000年9月のユーロ円(円売りユーロ買い)の協調介入以来だから実に約10年半ぶりとなる。

早速日本の政府と日銀は午前9時から円売りドル買いの為替介入を実施。
結果円相場は一気に81円台へと2円近くも円安が進んだ。
その後も各国の中銀から為替介入実施を確認する報道が伝わる。
続々と入るfiscoの速報に、不覚にも目頭を熱くし感動してしまった。

昨今新興国の台頭でG20一色だったことから、G7の表舞台への復活は個人的には感慨深い。
今朝の緊急電話会談だってそんな簡単にまとまるはずないはずだし、財務省職員の水面下での交渉が実を結んだのだろう。
こういう話を聞くとさすがは財務省だと思う。
過去の協調介入だってドラマの連続だったはずだが、今朝の電話会合は日本時間の午前7時から約1時間行われた。
大震災という未曾有の難局に7ヵ国が結束。今回のサプライズ劇はまさにお涙頂戴ものでドラマや映画にしてほしいと思ったくらいだ。

日経225先物は寄り付きから強く反応し90円GU。
9,020円で始まった先物は一瞬にして9,190円まで上昇するなどインパクトは絶大。
さすがに上昇が急すぎたのか9200円を前に一服し上髭を残しながら高値圏をヨコヨコ。

いってこい寸前の荒い値動きであっさり決済アルゴで手仕舞い。
原発も不透明だし、あとは見ているだけだった。

それにしてもJ-GTAEになってからよく動く。
注文も激早で極めて良好。昼休みも廃止したのはやはり正解。
東証との提携の話もでているからぜひTOPIX先物と統一してほしい。
ただ頻繁に値が飛ぶのが気になる。
これは7,800円まで売り込まれた時や一瞬で髭を形成する動きを見せる動きも同様の印象。
リーマン・ショックでも似たような値動きはあったが、もう少し動きに重厚感というか板食いの感触が確かあったような気がする。
大口の約定なしに値が飛ぶことが以前より確実に増えており、これもJ-GTAE効果なのか。ボラが変更前に比べて確実に大きくなっている。
今週の出来高は大盛況。1週間全て10万枚超を記録しており、うち始めの3日は20万枚を超えている。

そんな大波乱が続く今週、ひまわり証券が証券業から撤退を発表。
ひまわりは日経225の先物会社としてパイオニア的存在だったのに残念。
理由は次の通り。

「3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに端を発した福島第一原子力発電所事故の影響により、週明けの3月14日から同15日にかけて日経平均株価指数が2,000円を超える大幅な値下がりとなりました。この結果、当社で株価指数先物・オプション取引をされていた多数のお客様において多額の損失が発生し、当社におけるお客様からのお預り資産が大きく減少しました。
このため、今後の証券事業における収益が大きくは期待できないことから、当該事業を廃止することといたしました。」

要するに顧客が追証を払えなくなって、それを証券会社が立替えなければならなくなり、特損出す羽目になって割に合わないから撤退する、ということなのだろう。
普通の先物取引のレバレッジだけでこんなことになるはずはないから、どうせプットの売りが原因だろうが。
支払い能力もなく、安易にオプションの売りを行う人間がまだいるということか。
分別のない顧客のせいで証券会社が事業を撤退しなければならないとは信じられない事態。

人間欲張ってはいけない。
オプションの売りは損大利小の最たるもの。
まさに99勝1敗のその1敗でそれまでの利益以上の損失をする典型例。
それにしても地震後まだ時間があったはずだが、権利放棄もできないほどのショック安だったということか。

他の証券会社も続々似たようなことを発表している。

松井証券は顧客の決済損不足金が35億円発生らしい。
ただ証券会社としての財政状態を損なう規模の損失ではないとしており撤退はない。
他にマネックスや楽天も同様。証券事業廃業はひまわりだけのようだ。

ただリーマン・ショックの時でも同じことをする人間はたくさんいただろうし、なぜ今回だけ証券会社が撤退しなければならないほどの事態になったのか疑問だ。
各社同様の問題を抱えたようだが、所詮特損処理して終了という感じだと思うが。
確かな戦略とリスク管理はやはり必須と改めて感じる。
オプションの売りは常に最悪の事態を考慮してなお絶対に大振れしても大丈夫と思えるくらいの資金がなければやってはいけないということの証明か。

今週はやや慎重すぎたせいで気残りのトレードも多かったが、基本の戦略通り大きな流れの中でセリングクライマックスも大損せずそこそこ取れただけでもよしとしたい。
頭と尻尾は随分とくれてやっており、ささやかな腹身で満足。
贅沢いって欲張るのは禁物。
決して大勝とはいえないが及第点といったところ。

福島原発についての情報はまだあまりにも不確かで、かなり不安。
事態が好転するか暗転するかは明日以降の冷却作業と外部電源の復旧にかかっている。
よい連休となることを祈る。
先物ブログ

本日の損益
デイ +50円(5枚)
寄り引け  買い +110円(1枚)

現在の資金
249,210,000円 (+360,000円)※手数料考慮せず

2011.03.16NY-242.122011.03.16NAS-50.51






米国市場は大幅続落。
日本の福島第一原発の状況に対する懸念は続く。
もうすぐ地震発生から一週間が経とうとしている。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     8,962.67 (-131.05)
日経225先物 終値    8,930 (-70)

日経平均は大幅反落。
先物は560円GDで始まったが急速に切り返す。
寄り付きこそ売られたが、後は強烈なリバウンド相場だった。

3.17 ドル円市場  史上最高値更新本日早朝、ドル円が史上最高値を更新し一時76.25円をつけていたが、寄り付きの頃には円高進行も一服。
モーニングサテライトでまさに為替相場の解説中に高値更新の瞬間を見たのが印象的だった。
ドル円がついに1995年4月につけた高値である1ドル79.75円を突破。
更新しそうでしなかった史上最高値をついに15年11ヵ月ぶりに更新したことになる。
史上最高値更新後も真空地帯を一気に2円以上動き一時76円台をつけている。

しかし日経平均は猛烈に反発の動き。
午前中の報道で福島第一原発への放水作業などが伝わるにつれ過度な不安感が後退。
結局500円以上のGDながら一時前日終値9000円を超えるまで回復する場面も。
引け前にやや伸び悩んだが、場中で600円も戻す実に強烈な相場だった。

基本はやはり流れに逆らわず買いポジションのホールドだったが、決済アルゴで早々に撤退。
原発関連の発表が後手後手になっているのが気がかりでもあったのだが、後は呆然と見上げるばかり。

午前中の報道で電源の回復が「本日の午後には」と伝えられていたが、作業が完了したとの報道は全くない。
ドル円が史上最高値更新という材料はかなりのインパクトだが、それよりも原発事故の見通しがわからないことの方が海外投資家にとっては不安なはず。
冷却作業の見通しも発表が二転三転。
自衛隊による車両による放水作業も結局着手されたのは夜。
その前の警視庁機動隊による車両は距離が届かず撤退。
電源回復も本日中に完了する見通しだったはずだが、まだである。
おそらくマルチタスクでなく順番にやっていた模様。
遅いわけである。

夕場ではこのドタバタで相場が乱高下していた。
機動隊による「放水車での放水が届かず」とのNHKの報道で急落。
その後「福島第1原発3号機に特殊消防車で放水開始」との同じくNHKのニュースで急騰。
また電源回復の作業もこれらを待っていたから出来なかったというから意味がわからない。

どうも後手後手で遅い気がするが、ここは文句を言うのはぐっとこらえよう。
とにかく急いで欲しい。
こんなときこそ雪とか雨とか降ってくれないだろうか。
まさしく「寒」天の慈雨・・・。

どうもその復旧作業も遅く感じる東京電力。
その東電も震災後3日間連続ストップ安していたが、4日目にしてようやく寄り付いた。
寄り付きの価格は741円(9:48)、その後さらに安くなり715円(10:02)を記録。引けには若干戻しているが、それでも27年ぶりとなる3桁の株価は衝撃的。

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ディフェンシブ銘柄の電力株筆頭ともいえるこの株がこんなになるなど誰が想像できただろうか。個別株はこれがあるから恐ろしい。
さすがにしばらくは無配になるのではないか。復興を見越したキャピタルゲイン的には長期向けにはいいかもしれないが。はてさて。
先物ブログ

本日の損益
デイ +80円(5枚)
寄り引け  買い +490円(1枚)

現在の資金
248,850,000円 (+890,000円)※手数料考慮せず

2011.03.15NY-137.742011.03.15NAS-33.64






米国市場は続落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,093.72 (+488.57)
日経225先物 終値    9,000 (+360)

日経平均は大幅反発。
先物は410円GUで始まるが戻り売りが先行。
寄り付きから急激に上げ幅を縮小し、直後に210円も下落。
一気に8,840円をつけるまで下落するが、再び急上昇するなど大波乱。

昨晩は22時31分に静岡県東部で震度6強の地震が発生。
本日も12時54分に千葉北東部で震度5弱を記録する余震が発生するなど全く安心できない状況が続いている。
福島第一原発の事故でも今朝早々にも4号機から炎がでたとか、3号機から白煙が出ているなど情報が錯綜。
怖いのは理由が不明であること。
午前中の需給的な戻り売りや買戻しが一巡すると状況がはっきりしないだけに膠着状態となった。
午前中は上下に荒い値動きだったが、午後は8,800円をはさみ方向感乏しい展開。
やはり原発事故の状況が状況だけにはっきりしない値動き。
昨日に続き出来高は20万枚超えであり、垂涎の値動きであったことは違いないが。
原発事故の不確定要素が多いことから、値幅はそこそこで短期回転に徹したことが奏功した。
先物ブログ

本日の損益
デイ +30円(5枚)
寄り引け  売り +50円(1枚)

現在の資金
247,960,000円 (+200,000円)※手数料考慮せず

2011.03.14NY-51.242011.03.14NAS-14.64






米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     8,605.15 (-1,015.34)
日経225先物 終値    8,640(-820)

日経平均は昨日に続き超大幅続落。
指数は1000円を超える下落。
日経平均終値の歴代騰落率としては、1987年10月20日のブラックマンデーの際に-14.90%で歴代1位。
2008年10月16日のリーマン・ショックの際が-11.41%で2位だった。
本日は東日本大震災後として-10.55%と歴代3位の下落率。
およそ2年ぶりの安値水準。

先物は280円GDで始まるがリバウンドが先行。
勢いよく50円ほど戻す動きを見せるがすぐに失速。
間もなく下げ幅を急速に拡大した。

2011.03.14es-03.15day

















r3.15菅首相 福島第一原発2号機の圧力抑制室が損傷した可能性ありとの続報が決定的だった。
9,000円をあっさり割り込み、11時すぎの菅総理の会見をネガティブに反応したのかまさしく棒下げ。
サーキットブレーカーが連続で発動しさらに一段安。
一時的ながらも7,800円という前日比で-1,660円という極限状態にまで売り込まれた。
前日比280円GDから場中に1,430円も動いたことになる。
リーマン・ショック後も何度かこの手の値動きはあったが、本日の値動きはそれ以上に強烈だった。
ただしトレンドは明白で走り出したら同じ方向へかなり動くので、流れに逆らわなければデイトレとしてはむしろ垂涎の値動きともいえた。

日経平均の指数としては一時1,300円を超える下落幅だが、それよりも先物が7,800円の安値をつけていた頃、指数はまだ8,400円台で配当落ちどころではない驚きのサヤが発生していた。
この極限状態で裁定取りができたかは自信がないが、機関とかは目ざとく取っているのだろうと思うと羨ましすぎる。

ただ東証が裁定取引の制限措置を実施して株券の売りつけを制限したとする報道もあったが。異常事態であることは確か。

15日、午後0時43分から裁定取引の制限措置を実施したと発表。
取引参加者等の自己計算による裁定取引(すべての指数裁定取引)にかかる株券の売りつけが制限。
制限はTOPIXが776.96ポイントになった時点で解除される。

日経225先物の出来高は291,543枚とほぼ30万枚と驚異の超大商い。
数年前に20万枚以上は経験したことがあるが、流動性が高いとどれだけトレードしやすいか改めて実感。本当にありがたい。
頭と尻尾は随分と取られてしまったが、これだけ回転できれば十分。
サーキットブレーカーによるギャップを入れると見事に三空叩き込み。
後半はさすがに下げ渋ったが。
ヒステリックな暴落でセリングクライマックスを見たような気がしたが、ここまでくるとリーマン・ショック後の安値6,830円を目指すのだろうか。
はてさて。先物ブログ

本日の損益
デイ +210円(5枚)
寄り引け  売り +540円(1枚)

現在の資金
247,760,000円 (+1,590,000円)※手数料考慮せず

2011.03.11NY+59.792011.03.11NAS+14.59






米国市場は反発。
欧州時間は日本の大地震に大きく反応していたが米国時間はリバウンド。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     9,620.49 (-633.94)
日経225先物 終値    9,460 (-710)

日経平均は超大幅続落。
今回の地震は未曾有の震災であることから、リーマン・ショックの時を超える1,000円以上のGDも覚悟したが、やはり市場はまだ十分事態の深刻さを折り込んでいないようだ。
先物は670円GDと予想ほど酷いものではなく、取引開始間もなく下げ幅を縮小。
一時高値10,750円をつけるまで戻すが、宮城・福島で津波が再び押し寄せたとの報道や福島第一原発3号機での爆発を嫌気。11時頃から下げ幅を再び拡大。
結局いってこいで寄り付き直後に付けた安値圏で引けている。

出来高は久しぶりに見る20万枚超え。
4年以上前であれば前場だけで軽く10万枚を超えることも珍しくなかったが、この出来高低迷の時代で、それもSQ日以外で出来高20万枚を超えるのは最近では極めて珍しい。
相当なインパクトがあったに間違いない。
早期の復興需要を見込んだ楽観視とリスク回避のポジション整理売りが交錯したものと思われる。

肝心の金融システムは日銀が早期に即日買い切りオペを発動しているしこれだけ先物の取引が活況であることから金融市場はパニックにはなっていないことがわかる。
大証の日経225先物は注文も滞りなく安定していたし、やはり非常事態でもしっかり注文を吸収できるのは重要なこと。リスクヘッジも安心して行えるレベル。
大証がスムーズに大量の注文をこなしていた一方で、東証はTOPIX先物で寄り付き早々15分間のサーキットブレーカーが発動していた。

さすがに原発関連のニュースには外人さんはセンシティブだが、セリングクライマックスといえるほどの投売りもなく、ショートカバーによりほぼシナリオ通りの値動きが続いた。
リバウンドと戻り売り、買いと売りどちらでも200円以上振れた一日でデイトレーダー垂涎の値動きといえる。
まだ原発リスクを折り込んでいない市場はリバが一巡すると見事に下がる。
勢いには逆らわず値動き重視のトレードができるのは出来高があってこそ。
乗れたら欲張らずしっかり利食い。
寄りポジの利食いには決済アルゴが奏功した。

福島原発の動向に引き続き細心の注意が必要か。
政府・東電が最善の努力をしていると信じたい。

事態が二転三転していることが気になるが、徒に不安を煽っても欲しくない。
ロシアなどでは日本政府が情報を隠しているのではないかとか懸念されているようだが、今回はマスコミも政府の足を引っ張るような余計な批判や揚げ足取りをほとんどやっていないのは好感。
CMがまだほとんどないからか視聴率狙いの煽る報道もないのは良いこと。
不用意な批判で政府を追い込む煽動政治はこの非常事態に見たくない。
日本史上最大ともいえるこの危機にこそ挙国一致体勢で一日も早い復興を実現して欲しい。
その為にもできる限りのことはしたいし、すでに復興支援の義援金を寄付した。
先物ブログ

本日の損益
デイ +190円(5枚)
寄り引け  買い -40円(1枚)

現在の資金
246,170,000円 (+790,000円)※手数料考慮せず

2011.03.10NY-228.482011.03.10NAS-50.70






米国市場は大幅反落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,254.43 (-179.95)
日経225先物 終値    10,180 (-270)
3月限日経225SQ値   10,286.48(-147.90)
3月限TOPIX SQ値     920.17(-10.67)

日経平均は大幅反落。
先物は160円GDで始まるが、SQ通過後も一進一退を繰り返し、方向感なく推移。
そのままヨコヨコで大引けを迎えようとしていた14時46分、突如として大揺れが襲った。
多数のモニターが大揺れしたがシステムデスクのおかげで事なきを得る。
幸い停電はなかったが、UPSはやはり必需品だなと思う。
今は携帯でも簡単に発注できる時代だから何とかなるかもしれないが。

異様に長い横揺れ、断続的に続く余震。
震源は三陸沖との報道で東北限定かと思ったが、その後も続く余震に久々に恐怖というものを感じた。
報道によればで地震の大きさはM8.8。
直下型だったら間違いなく無事ではすまないだろう。
直下型の阪神大震災ではM7.2であの惨状だったのだから。
3.11 津波に飲み込まれる宮城県沿岸今度は沖合いなので大津波が懸念され、実際に沿岸部の被害はテレビの映像を見ると想像を絶するものがある。高さ10メートルの津波なんて想像できないが、転覆する船や家屋が流れている映像を見ると米国のハリケーンよりも酷い。
津波の高さは観測機が破壊されて計測不可能な地点もあった模様で実際はそれ以上だったのかもしれない。
地震の規模としては、明治以降で過去に国内でM8.5が最大だったというから今回のM8.8は気象庁の観測史上最大ということになる。
米調査所(USGS)の公表では1900年以降で地震の規模は世界で5番目の大きさだそうだ。
ただし日本の気象庁と計算方法が異なりUSGSはM8.9としている。
ちなみにUSGSによると、過去一番規模が大きかったのは1960年にチリで発生したM9.5の地震が最大らしい。チリといえば昨年2月にも大きな被害を出した大地震がありM8.8だった。今回の東北太平洋沖地震をM8.9とすれば5番目の記録を更新したことになる。

2011.03.11day-es














幸いトレード環境に被害はほとんどなく、注文も問題なかった。
電話が通じにくかったようだからヘッジファンドや機関は電話注文はどうしたかが気になる。
幸い小口の一介のデイトレーダーにすぎない自分は当然ネットだし、さくさく動いていたのでほとんど影響は受けなかった。
夕場に大台の1万をあっさり割っていたのには唖然。

犠牲者の人数も数百人との速報が出る。
活字だけで想像されるのは地獄絵図。
亡くなられた方には心よりご冥福をお祈りする。

本日の損益
デイ +10円(5枚)
寄り引け  売り +110円(1枚)

現在の資金
245,380,000円 (+160,000円)※手数料考慮せず

2011.03.09NY-1.292011.03.09NAS-14.05






米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,434.38 (-155.12)
日経225先物 終値    10,440 (-160)

日経平均は大幅反落。
先物は60円GDで始まり、ジリジリと下落の一途を辿った。
次々に安値を更新していき、一時安値10,400円をつけながら本日の安値圏で引けている。
SOX指数が急落していたのが目に付いた。
その影響を受けてろくにリバウンドもないなまま素直に流れた格好。
もはや為替動向に左右されない日経平均。少しばかりの円安は関係ない。
朝方から売りのみ。
流れに逆らってはいけない。
先物ブログ

本日の損益
デイ +100円(5枚)
寄り引け  売り +100円(1枚)

現在の資金
245,220,000円 (+600,000円)※手数料考慮せず

2011.03.08NY+124.352011.03.08NAS+20.14






米国市場は大幅反発。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,589.5 (+64.31)
日経225先物 終値    10,600 (+80)

日経平均は続伸。
先物は100円GUで始まり、寄り付き直後から乱高下の様相。
11日のメジャーSQをにらんで、先物主導で売り買い交錯。
一瞬の大口売りから一転して急伸し高値10,670円まで駆け上がる場面もあったが、場中では50円上昇しただけで間もなく失速。
その後はジリジリと上げ幅を縮小し安値10,560円まで値を崩すが、終日プラス圏を維持した。
昨日の10,500円を堅持した流れに似ている。
この辺りがSQのサポートラインか。
出来高が多かった時代はメジャーSQ前の水曜日はまさに「魔の水曜日」と呼ばれ強引なパワーゲームが繰り広げられ、短期回転だけでも十分利幅が見込めたものだから、この魔の水曜日はデイトレーダーにとっては垂涎の値動きとが期待された。
最近の出来高低迷を受けてあまり動かなくなったものの、それでも本日は8万枚と商いはそこそこ活況を呈している。
ただ値幅が100円と以前と比べればまだまだ小さい。
昨年末の超閑散相場を思えば十分動いており、壮絶な大口の仕掛け合いも目立ってきたが、本日は全然波に乗れず仕舞い。
買いはVR、売りも不発であえなく退散。
やれやれ。大きく損をしなかっただけでも及第点。
先物ブログ

本日の損益
デイ ±0円(5枚)
寄り引け  買い -20円(1枚)

現在の資金
244,620,000円 (-20,000円)※手数料考慮せず

2011.03.07NY-79.852011.03.07NAS-39.04






米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,525.19 (+20.17)
日経225先物 終値    10,520 (-10)

日経平均は反発。
先物はほぼ変わらずで始まり、終日方向感なく推移した。
一時高値10,570円をつける場面もあれば、午後には安値10,500円にタッチするなど一進一退が続いたが、小幅なレンジで乱高下した挙句に結局寄り引け同値の十字線で終えている。

3.7 リビアのカダフィ大佐 保証付き退陣を反体制派側に提案?3月7日、リビアのカダフィ大佐が、保証付き退陣を反体制派側に提案したとアルジャジーラが報じた。
ロイターや国内他社も同様の内容。
国民評議会の関係者がカダフィ大佐の提案を拒否したとも伝えられており、リビア情勢も一筋縄ではいかない。
朝方は懸念後退との見方だったがそれも序盤だけ。中東の安定は安心感を誘う材料だが、なかなか上がらない。上値が重くなると午後からは再び揉み合いに転じた。

リビア情勢も情報が錯綜しており、目先の動きに翻弄される形に。
買戻しも売り仕掛けも中途半端でことごとく不発。
やれやれ。
地政学的リスクによる売り買い交錯パターンに焦りは禁物。無理はしない。
先物ブログ

本日の損益
デイ -60円(5枚)
寄り引け  売り ±0円(1枚)

現在の資金
244,640,000円 (-300,000円)※手数料考慮せず

2011.03.04NY-88.322011.03.04NAS-14.07






米国市場は大幅続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,505.02 (-188.64)
日経225先物 終値    10,530 (-170)

日経平均は大幅反落。
先物は80円GDで始まり、間もなく下げ幅を急拡大。
断続的に大口の仕掛け売りが入り片っ端から節目を抜いていき昼過ぎには10,500円もあっさり割っている。
一時安値10,460円まで下げ幅を拡大するが、引けにかけては若干下げ渋った。

この売り仕掛けは前原外相の辞任による政治的リスクを嫌気したものかは不明だが、ある意味では地政学的リスクよりも分かりやすいし乗りやすい。
見事な下げっぷりで溜飲が下がる思い。

3.7 前原外相前原誠司氏が6日夜に外相を辞任。
皮肉にもポスト菅として有力視されていた同氏だけにかえって後継首相候補が去ったことで、菅おろしのシナリオが白紙に。
今回はマスコミも潔く早く辞めれば同情論の傾向があるのは気のせいだろうか。
いずれにしても、ただでさえ予算関連法案で八方塞になっているのに、外交まで政治的空白に。
これを同氏の総理になるための「したたかな」布石なのかは知る由もない。
これでせっかく官民あげて行ってきた新幹線の売り込みもどうなることやら。
菅政権の政治運営能力の欠如云々や単なる政争で片付けられる問題ではなく、これでは肝心要の産業にまで悪影響を及ぼそうとしている。
国益を害すほど酷い足の引っ張り合いに辟易。
ねじれ国会は仕方ないにしても米国ではねじれになった場合、野党があまりにも権限を乱用すれば、逆に野党の方が世論の批判を浴びかえって悪者にされるので何でもかんでも反対すれば自らの首を絞めることになるが、日本では自民の理不尽な権限濫用を抑える役割のマスコミが一緒に菅叩きに躍起になる始末。
真に国益に必要なものは無闇に反対せず法案を通すべきところだが、これでは本当に無理そうだ。
トレード的には十分な材料ではあるが。

引け前のショートカバーのおかげで利益は縮小したが、それでも十分な値幅が取れている。
終日売りスタンスが奏功した。
先物ブログ

本日の損益
デイ +90円(5枚)
寄り引け  売り +90円(1枚)

現在の資金
244,940,000円 (+540,000円)※手数料考慮せず

2011.03.03NY+191.402011.03.03NAS+50.67






米国市場は大幅続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,693.66 (+107.64)
日経225先物 終値    10,700 (+110)

日経平均は続伸。
先物は160円GUで始まり、寄り付き直後は上げ幅を拡大する場面も見られたが、間もなく失速。
戻り売りの展開が続きジリジリと上げ幅を縮小するが、結局窓埋めるするほどでもなく下げ渋り終日プラス圏を維持した。
CMEの時間外取引もプラス圏で推移していた。
地政学リスクも後退気味。雇用統計の前で悶々としながら売り崩しは限定的。
頭と尻尾はくれてやれとはよく言ったもの。
戻り売りと決済アルゴでの利食いが奏功した。
先物ブログ

本日の損益
デイ +50円(5枚)
寄り引け  買い -50円(1枚)

現在の資金
244,400,000円 (+200,000円)※手数料考慮せず

2011.03.02NY+8.782011.03.02NAS+10.66






米国市場は反発。
切り返しは早かったがマイナス圏に落ちることもしばしば。
保ち合いが気になった。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,586.02 (+93.64)
日経225先物 終値    10,590 (+100)

日経平均は反発。
先物は40円GUで始まり、前日の大幅下落による自律反発の買いが先行したのかほどなくして上げ幅を拡大するが、上値は重く日中は一進一退。
しばらくはヨコヨコが続いたが、始値を割るほどの売り崩しはなく、下値を切り上げながら確実に一文ずつ高値を更新していく日経平均。
中東情勢緊迫化による原油価格の高騰や、今晩の米国でISM非製造業景気指数、週末に雇用統計の発表などを前に手控えられる中にあっても、グロベが堅調で安心感はあった。
そんな地合いもあり、大引け前にカダフィ大佐がリビア和平案を受諾したと一部報道で伝えられると、先物主導で強引に上抜け10,600円を回復。結局その流れのままほぼ高値引けで終えている。

3.3 リビアのカダフィ大佐3月3日、リビアのカダフィ大佐がベネズエラのチャベス大統領が提案したリビア和平案を受諾との報道。
各通信社一斉にアルジャジーラソースで伝えられた内容では電話会談でチャベス大統領の提案を受諾し中南米、欧州、中東の代表で構成する委員会を設置した後、カダフィ大佐と反体制派の交渉を仲介するとのことらしい。

まだ出来高が以前ほど回復してはいないものの、年末の異常な出来高収縮に比べれば劇的に改善しているのを肌で感じる今日この頃。
大引け直前にしっかりブレるのはその兆候か。
相場を主導する大口の手口を見ると数年前のトレンド重視の流れが戻ってきているようにも感じる。当然利を伸ばす時にも利幅優先の従来の戦略がマッチしやすいのだろう。
序盤の戻りに勢いがあり方向性が変わらなかったのもこの地合いに助けられている。
途中決済のサインもなく、ほぼ昨日同様に流れに逆らわないスタンスが奏功した。先物ブログ

本日の損益
デイ +60円(5枚)
寄り引け  買い +60円(1枚)

現在の資金
244,200,000円 (+360,000円)※手数料考慮せず

2011.03.01NY-168.322011.03.01NAS-44.86






米国市場は大幅反落。

3.1 バーナンキFRB議長バーナンキ米FRB議長が1日、上院銀行委員会で議会証言を行い、インフレを意識する発言。
原油高が続けばさらなるインフレを招く可能性を示唆。
中東の火種が再燃しそうでデイトレにはチャンスに思えた。イランの報道もちらほら出始め、原油先物市場も動いた。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,492.38 (-261.65)
日経225先物 終値    10,490 (-260)

日経平均は大幅続落。
先物は140円GDで始まり、間もなく下げ幅を急拡大。
中盤は下げ渋ったものの、13時すぎ頃からさらに一段安。
結局10,500円も割り込む安値引けで終えている。
リビア情勢が混迷を深める中で、他の産油国への危機拡大を警戒し原油先物が急騰。今度はイランにも波及すれば確実に梯子を外せるはずだが意外に底堅い。GD後ザラバで100円以上動いただけでも十分といえるが、数年前なら余裕で300円は動いていた地合い。
出来高は7万枚台と若干大きいがセリングクライマックスには程遠くやや消化不良気味。
朝から売りのみ。昨日同様決済アルゴの発動もなく、素直なデイトレスイングが奏功した。
先物ブログ

本日の損益
デイ +120円(5枚)
寄り引け  売り +120円(1枚)

現在の資金
243,840,000円 (+720,000円)※手数料考慮せず

2011.02.28NY+95.892011.02.28NAS+1.22






米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合 (右)

日経平均株価 終値     10,754.03 (+129.94)
日経225先物 終値    10,750 (+120)

日経平均は続落。
先物は40円GUで始まり、ジリジリと上げ幅を拡大。
終日堅調に推移し、指数は引けピンの完全な高値引け、先物もほぼ高値で終えている。
戻り売りもしっかりこなし下値を切り上げながらの踏み上げ相場。
今晩のバーナンキ議長の証言内容次第でQE2の解除へ発言が及べばもっと噴き上がるのだろうか。それも見てみたいがQE3の可能性も含んだ場合は釣瓶落としもありかもしれない。
それを望むのもデイトレーダーのサガといえようか。
やれやれ。

朝から買いのみで十分な利益。戦略通りに限る。
先物ブログ

本日の損益
デイ +80円(5枚)
寄り引け  買い +80円(1枚)

現在の資金
243,120,000円 (+480,000円)※手数料考慮せず

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